PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETL2.DE с IROB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETL2.DE с IROB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and IROB.DE (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while IROB.DE is a Technology Equities fund tracking the ROBO-STOX® Global Robotics and Automation. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETL2.DE returned 8.17%/yr vs 13.49%/yr for IROB.DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ETL2.DE charges 0.30%/yr vs 0.80%/yr for IROB.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETL2.DE и IROB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (IROB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETL2.DE показывает доходность 18.23%, что значительно ниже, чем у IROB.DE с доходностью 28.27%. За последние 10 лет акции ETL2.DE уступали акциям IROB.DE по среднегодовой доходности: 8.17% против 13.49% соответственно.

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%

IROB.DE

1 день
-1.49%
1 месяц
6.54%
С начала года
28.27%
6 месяцев
25.45%
1 год
53.74%
3 года*
13.62%
5 лет*
7.96%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETL2.DE и IROB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%10.85%-4.21%-9.85%
IROB.DE
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF		28.27%10.23%4.18%20.94%-30.08%26.20%31.63%33.76%-17.78%28.83%

Correlation

The correlation between ETL2.DE and IROB.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2015 г.

0.30

The correlation between ETL2.DE and IROB.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF

Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с XBCU.L
Часто сравнивают с IROB.DE:
IROB.DE с BOTZIROB.DE с JEDI.DEIROB.DE с QUTM.DEIROB.DE с ETLF.DEIROB.DE с XAIX.DEIROB.DE с IXNIROB.DE с ETLN.DE

Доходность на риск

ETL2.DE vs. IROB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IROB.DE
Ранг доходности на риск IROB.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IROB.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IROB.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IROB.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IROB.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IROB.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETL2.DE c IROB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (IROB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETL2.DEIROB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.48

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.39

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.94

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

15.02

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETL2.DE vs. IROB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETL2.DE на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IROB.DE равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETL2.DE и IROB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETL2.DEIROB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.48

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.37

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.64

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.57

-0.31

Просадки

Сравнение просадок ETL2.DE и IROB.DE

Максимальная просадка ETL2.DE за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки IROB.DE в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETL2.DE и IROB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETL2.DEIROB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.04%

-36.52%

-10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-13.67%

+5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-31.95%

+16.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-36.52%

+13.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.50%

-36.52%

+10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-1.77%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-11.47%

-10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.60%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ETL2.DE и IROB.DE

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) составляет 4.60%, в то время как у L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (IROB.DE) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что ETL2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IROB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETL2.DEIROB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

7.52%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

16.66%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

21.72%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

21.13%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

21.01%

-7.32%

Сравнение комиссий ETL2.DE и IROB.DE

ETL2.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IROB.DE в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETL2.DE и IROB.DE

Ни ETL2.DE, ни IROB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETL2.DE and IROB.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETL2.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETL2.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for IROB.DE.

ETL2.DE is categorized as Commodities, while IROB.DE is Technology Equities. ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while IROB.DE tracks ROBO-STOX® Global Robotics and Automation. Their fees differ too: 0.30% for ETL2.DE and 0.80% for IROB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETL2.DE и IROB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор