PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETL2.DE с GSDE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETL2.DE с GSDE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) are both Commodities funds - ETL2.DE tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while GSDE.DE tracks the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETL2.DE returned 7.32%/yr vs -2.87%/yr for GSDE.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ETL2.DE charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for GSDE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETL2.DE и GSDE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETL2.DE показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у GSDE.DE с доходностью 13.06%. За последние 10 лет акции ETL2.DE превзошли акции GSDE.DE по среднегодовой доходности: 7.32% против -2.87% соответственно.

ETL2.DE

1 день
0.43%
1 месяц
-6.25%
С начала года
11.73%
6 месяцев
13.66%
1 год
23.04%
3 года*
8.87%
5 лет*
11.81%
10 лет*
7.32%

GSDE.DE

1 день
0.53%
1 месяц
-8.51%
С начала года
13.06%
6 месяцев
16.01%
1 год
32.11%
3 года*
13.45%
5 лет*
12.28%
10 лет*
-2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETL2.DE и GSDE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		11.73%4.89%11.58%-9.47%24.86%46.21%-7.56%10.89%-4.22%-9.85%
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		13.06%13.79%14.91%-12.92%21.31%39.05%-11.19%13.24%-67.88%-5.21%

Correlation

The correlation between ETL2.DE and GSDE.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2016 г.

0.88

The correlation between ETL2.DE and GSDE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с LYTR.DEGSDE.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

ETL2.DE vs. GSDE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETL2.DE c GSDE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETL2.DEGSDE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.72

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.28

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.77

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

10.47

-1.66

ETL2.DE vs. GSDE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETL2.DE на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSDE.DE равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETL2.DE и GSDE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETL2.DE и GSDE.DE

Максимальная просадка ETL2.DE за все время составила -47.05%, что меньше максимальной просадки GSDE.DE в -91.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETL2.DE и GSDE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETL2.DEGSDE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.05%

-91.25%

+44.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-11.53%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-15.26%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-29.70%

+6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.52%

-91.25%

+64.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-78.08%

+69.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.24%

-72.32%

+50.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.06%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ETL2.DE и GSDE.DE

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) составляет 3.35%, в то время как у BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что ETL2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSDE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETL2.DEGSDE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.04%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

16.55%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

18.55%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

17.94%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

117.87%

-104.19%

Сравнение комиссий ETL2.DE и GSDE.DE

ETL2.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GSDE.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETL2.DE и GSDE.DE

Ни ETL2.DE, ни GSDE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ETL2.DE and GSDE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETL2.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETL2.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for GSDE.DE.

ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll. They also come from different issuers: Legal & General and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.30% for ETL2.DE and 0.39% for GSDE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETL2.DE и GSDE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор