PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETILX с SECUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETILX с SECUX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ETILX (Eventide Gilead Class I) and SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ETILX returned 14.93%/yr vs 11.55%/yr for SECUX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ETILX charges 1.11%/yr vs 1.42%/yr for SECUX.

Доходность

Сравнение доходности ETILX и SECUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Gilead Class I (ETILX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETILX показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у SECUX с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции ETILX превзошли акции SECUX по среднегодовой доходности: 14.93% против 11.55% соответственно.

ETILX

1 день
1.35%
1 месяц
3.72%
С начала года
17.00%
6 месяцев
15.04%
1 год
35.61%
3 года*
16.06%
5 лет*
3.36%
10 лет*
14.93%

SECUX

1 день
0.49%
1 месяц
-0.09%
С начала года
14.63%
6 месяцев
12.23%
1 год
17.80%
3 года*
14.71%
5 лет*
4.37%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETILX и SECUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETILX
Eventide Gilead Class I		17.00%23.77%-0.03%22.76%-34.03%11.44%55.44%34.11%-2.35%33.09%
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		14.63%1.86%14.29%26.43%-28.33%13.39%31.95%32.44%-7.76%24.15%

Correlation

The correlation between ETILX and SECUX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2010 г.

0.90

The correlation between ETILX and SECUX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Gilead Class I

Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund

Часто сравнивают с ETILX:
ETILX с ETIEXETILX с ETIDXETILX с TPLCETILX с ETIMXETILX с SPYETILX с BIBLETILX с VTI
Часто сравнивают с SECUX:
SECUX с VTISECUX с UPROSECUX с SECEXSECUX с GIYIXSECUX с GIFIXSECUX с SECIXSECUX с RYMQX

Доходность на риск

ETILX vs. SECUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETILX
Ранг доходности на риск ETILX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETILX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETILX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETILX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETILX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETILX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SECUX
Ранг доходности на риск SECUX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECUX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECUX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECUX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECUX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETILX c SECUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Class I (ETILX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETILXSECUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.02

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.53

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.83

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

6.13

+3.20

ETILX vs. SECUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETILX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа SECUX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETILX и SECUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETILX и SECUX

Максимальная просадка ETILX за все время составила -41.30%, что меньше максимальной просадки SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETILX и SECUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETILXSECUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.30%

-71.68%

+30.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-9.17%

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.71%

-25.43%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.30%

-37.80%

-3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-38.56%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.32%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-18.38%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.74%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ETILX и SECUX

Eventide Gilead Class I (ETILX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что ETILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SECUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETILXSECUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

6.06%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

13.47%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

16.60%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

21.54%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

21.20%

+2.24%

Сравнение комиссий ETILX и SECUX

ETILX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии SECUX в 1.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETILX и SECUX

Дивидендная доходность ETILX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, тогда как SECUX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETILX
Eventide Gilead Class I		10.31%12.07%1.25%0.00%5.36%6.30%0.79%3.14%5.31%0.00%0.00%1.13%
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		0.00%0.00%0.00%2.31%41.48%6.54%14.34%2.18%27.68%12.89%0.59%14.34%

Часто задаваемые вопросы

ETILX and SECUX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETILX has higher volatility (7.29%) compared to SECUX (6.06%). In terms of maximum drawdown, ETILX dropped -41.30% vs SECUX's -71.68%.

ETILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETILX и SECUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор