Сравнение ETILX с ETGLX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETILX показывает доходность -6.85%, а ETGLX немного ниже – -6.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETILX имеют среднегодовую доходность 11.91%, а акции ETGLX немного отстают с 11.68%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETILX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии ETGLX в 1.31%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Class I (ETILX) и Eventide Gilead Fund (ETGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETILX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETGLX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETILX и ETGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ETILX и ETGLX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ETILX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что меньше доходности ETGLX в 13.52%

Максимальная просадка ETILX за все время составила -41.30%, примерно равная максимальной просадке ETGLX в -41.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETILX и ETGLX.

Eventide Gilead Class I (ETILX) и Eventide Gilead Fund (ETGLX) имеют волатильность 8.27% и 8.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.