Сравнение ETIHX с LYFIX
ETIHX (Eventide Healthcare & Life Sciences Fund) and LYFIX (AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, ETIHX returned 3.34%/yr vs 5.46%/yr for LYFIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ETIHX charges 1.30%/yr vs 1.40%/yr for LYFIX.
Доходность
Сравнение доходности ETIHX и LYFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETIHX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у LYFIX с доходностью 1.26%.
ETIHX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -7.55%
- 1 год
- 48.58%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 11.89%
LYFIX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETIHX и LYFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIHX Eventide Healthcare & Life Sciences Fund | -6.48% | 56.73% | -10.13% | 11.01% | -19.62% | -16.87% | 37.12% | 9.36% |
LYFIX AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund | 1.26% | 28.22% | -0.27% | 7.19% | -0.92% | -3.42% | 54.83% | 1.20% |
Correlation
The correlation between ETIHX and LYFIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between ETIHX and LYFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETIHX vs. LYFIX — Ранг доходности на риск
ETIHX
LYFIX
Сравнение ETIHX c LYFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETIHX) и AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETIHX | LYFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 4.20 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 15.29 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETIHX | LYFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.97 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.24 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.51 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ETIHX и LYFIX
Максимальная просадка ETIHX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки LYFIX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIHX и LYFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETIHX | LYFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.11% | -35.33% | -19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -8.49% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.23% | -24.22% | -9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.27% | -32.45% | -16.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -3.19% | -6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -9.86% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.33% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETIHX и LYFIX
Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETIHX) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что ETIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETIHX | LYFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 6.59% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.82% | 14.54% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 18.13% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.85% | 22.89% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.40% | 23.41% | +4.99% |
Сравнение комиссий ETIHX и LYFIX
ETIHX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии LYFIX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETIHX и LYFIX
ETIHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIHX Eventide Healthcare & Life Sciences Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.78% | 3.49% | 2.08% | 7.33% | 1.28% | 0.00% | 1.22% |
LYFIX AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund | 1.76% | 1.78% | 2.24% | 2.63% | 4.43% | 12.88% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETIHX and LYFIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETIHX has higher volatility (9.64%) compared to LYFIX (6.59%). In terms of maximum drawdown, ETIHX dropped -55.11% vs LYFIX's -35.33%.
ETIHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETIHX и LYFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор