PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHW с RAVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHW с RAVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - ETHW is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares. Both are actively managed. Over the past year, ETHW returned -32.55% vs 4.45% for RAVI. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for RAVI.

Доходность

Сравнение доходности ETHW и RAVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHW показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у RAVI с доходностью 1.52%.

ETHW

1 день
-1.40%
1 месяц
-25.25%
С начала года
-40.29%
6 месяцев
-43.56%
1 год
-32.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RAVI

1 день
-0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.45%
3 года*
5.20%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHW и RAVI

2026 (YTD)20252024
ETHW
Bitwise Ethereum ETF		-40.29%-11.26%-3.54%
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF		1.52%4.98%2.37%

Correlation

The correlation between ETHW and RAVI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Ethereum ETF

FlexShares Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с ETHW:
ETHW с ETHAETHW с ETHTETHW с ETH-USDETHW с FETHETHW с ETHVETHW с SPYETHW с BMNR
Часто сравнивают с RAVI:
RAVI с GSSTRAVI с USTBRAVI с ICSHRAVI с SPYRAVI с FIBRRAVI с SGOVRAVI с MINT

Доходность на риск

ETHW vs. RAVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHW
Ранг доходности на риск ETHW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHW: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHW: 55
Ранг коэф-та Мартина
RAVI
Ранг доходности на риск RAVI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAVI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAVI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAVI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAVI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAVI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHW c RAVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHWRAVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
10.91

-11.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
23.43

-23.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

5.33

-4.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

38.26

-38.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

229.11

-229.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHW vs. RAVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHW на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа RAVI равного 10.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHW и RAVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHWRAVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

10.91

-11.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

2.03

-2.45

Просадки

Сравнение просадок ETHW и RAVI

Максимальная просадка ETHW за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и RAVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHWRAVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.04%

-3.72%

-60.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.39%

-0.12%

-63.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-3.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.39%

-0.00%

-63.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.72%

-0.17%

-32.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.95%

0.02%

+37.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHW и RAVI

Bitwise Ethereum ETF (ETHW) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что ETHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHWRAVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

0.15%

+9.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.32%

0.30%

+45.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.23%

0.41%

+67.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.06%

1.41%

+70.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.06%

1.28%

+70.78%

Сравнение комиссий ETHW и RAVI

ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RAVI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHW и RAVI

ETHW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RAVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ETHW
Bitwise Ethereum ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF		4.38%4.59%5.34%4.55%1.70%0.90%1.29%2.53%2.22%1.28%0.90%

Часто задаваемые вопросы

ETHW and RAVI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHW has higher volatility (9.86%) compared to RAVI (0.15%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -64.04% vs RAVI's -3.72%.

On 1-year performance, RAVI leads with 4.45% vs -32.55% for ETHW. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RAVI has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RAVI has performed better with a 4.45% return vs -32.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for RAVI.

RAVI has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.00% for ETHW.

ETHW is categorized as Cryptocurrency, while RAVI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Bitwise and FlexShares. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.25% for RAVI.

RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (10.90 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHW и RAVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор