Сравнение ETHH.TO с IBIT
ETHH.TO (Purpose Ether ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHH.TO is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, ETHH.TO returned -48.26% vs -44.93% for IBIT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHH.TO charges 1.00%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ETHH.TO и IBIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETHH.TO торгуется в CAD, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETHH.TO показывает доходность -39.58%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -24.99%.
ETHH.TO
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 6.05%
- 6 месяцев
- -45.28%
- С начала года
- -39.58%
- 1 год
- -48.26%
- 3 года*
- -4.28%
- 5 лет*
- -4.48%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- -32.30%
- С начала года
- -24.99%
- 1 год
- -44.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHH.TO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHH.TO Purpose Ether ETF | -39.58% | -14.37% | 30.50% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.06% | -10.68% | 103.66% |
Correlation
The correlation between ETHH.TO and IBIT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between ETHH.TO and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHH.TO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ETHH.TO
IBIT
Сравнение ETHH.TO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Ether ETF (ETHH.TO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHH.TO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.86 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.33 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHH.TO и IBIT
Максимальная просадка ETHH.TO за все время составила -79.46%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHH.TO и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHH.TO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.46% | -52.49% | -26.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.96% | -52.49% | -16.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.78% | -48.77% | -19.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.51% | -17.65% | -31.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.73% | 33.74% | +10.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHH.TO и IBIT
Purpose Ether ETF (ETHH.TO) имеет более высокую волатильность в 14.98% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что ETHH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHH.TO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.98% | 10.53% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.56% | 34.52% | +12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.87% | 44.40% | +22.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.03% | 50.27% | +19.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.79% | 50.27% | +22.52% |
Сравнение комиссий ETHH.TO и IBIT
ETHH.TO берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHH.TO и IBIT
Ни ETHH.TO, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHH.TO and IBIT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for ETHH.TO.
They also come from different issuers: Purpose Investments and iShares. Their fees differ too: 1.00% for ETHH.TO and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для ETHH.TO и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор