Сравнение ETHH.TO с IBIT
ETHH.TO (Purpose Ether ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHH.TO is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, ETHH.TO returned -34.84% vs -38.58% for IBIT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHH.TO charges 1.00%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ETHH.TO и IBIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETHH.TO торгуется в CAD, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETHH.TO показывает доходность -41.34%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -26.45%.
ETHH.TO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -25.23%
- С начала года
- -41.34%
- 6 месяцев
- -44.53%
- 1 год
- -34.84%
- 3 года*
- -3.94%
- 5 лет*
- -11.43%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -20.51%
- С начала года
- -26.45%
- 6 месяцев
- -31.64%
- 1 год
- -38.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHH.TO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHH.TO Purpose Ether ETF | -41.34% | -14.37% | 24.95% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.45% | -10.70% | 113.89% |
Correlation
The correlation between ETHH.TO and IBIT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between ETHH.TO and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHH.TO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ETHH.TO
IBIT
Сравнение ETHH.TO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Ether ETF (ETHH.TO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHH.TO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.86 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.77 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.32 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHH.TO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.90 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.31 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ETHH.TO и IBIT
Максимальная просадка ETHH.TO за все время составила -79.46%, что больше максимальной просадки IBIT в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHH.TO и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHH.TO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.46% | -50.21% | -29.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.38% | -50.21% | -14.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.72% | -49.59% | -19.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.08% | -16.00% | -33.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.67% | 29.15% | +9.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHH.TO и IBIT
Purpose Ether ETF (ETHH.TO) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что ETHH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHH.TO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 9.08% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.96% | 33.66% | +11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.31% | 43.10% | +24.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.69% | 49.54% | +21.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.00% | 49.54% | +23.46% |
Сравнение комиссий ETHH.TO и IBIT
ETHH.TO берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHH.TO и IBIT
Ни ETHH.TO, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHH.TO and IBIT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for ETHH.TO.
They also come from different issuers: Purpose Investments and iShares. Their fees differ too: 1.00% for ETHH.TO and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для ETHH.TO и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор