Сравнение ETH с NFXS
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - ETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, ETH returned -27.60% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. ETH charges 0.15%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности ETH и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -43.73%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
ETH
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -19.44%
- С начала года
- -43.73%
- 6 месяцев
- -43.65%
- 1 год
- -27.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -43.73% | -10.89% | 40.58% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between ETH and NFXS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. NFXS — Ранг доходности на риск
ETH
NFXS
Сравнение ETH c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.36 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.06 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 5.64 | -6.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH и NFXS
Максимальная просадка ETH за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -50.37% | -16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.19% | -31.31% | -35.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.34% | -12.88% | -52.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.50% | -31.93% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.15% | 11.45% | +28.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и NFXS
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеет более высокую волатильность в 19.75% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что ETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.75% | 7.74% | +12.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.93% | 26.22% | +20.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.05% | 33.81% | +35.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.37% | 34.65% | +37.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.37% | 34.65% | +37.72% |
Сравнение комиссий ETH и NFXS
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и NFXS
ETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
ETH and NFXS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (19.75%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -67.19% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -27.60% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -27.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.00% for ETH.
ETH is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Grayscale and Direxion. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор