PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETH с EZPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETH с EZPZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds. ETH is actively managed, while EZPZ is passively managed. Over the past year, ETH returned -30.84% vs -39.21% for EZPZ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ETH charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.

Доходность

Сравнение доходности ETH и EZPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETH показывает доходность -38.95%, что значительно ниже, чем у EZPZ с доходностью -28.21%.

ETH

1 день
-5.52%
1 месяц
-23.42%
С начала года
-38.95%
6 месяцев
-42.17%
1 год
-30.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EZPZ

1 день
-3.03%
1 месяц
-18.55%
С начала года
-28.21%
6 месяцев
-33.71%
1 год
-39.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETH и EZPZ

2026 (YTD)2025
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF		-38.95%8.26%
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF		-28.21%-10.23%

Correlation

The correlation between ETH and EZPZ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.91

The correlation between ETH and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

Franklin Crypto Index ETF

Часто сравнивают с ETH:
ETH с FETHETH с BTCETH с ETHEETH с XRPETH с ETCGETH с SETHETH с GSUI
Часто сравнивают с EZPZ:
EZPZ с EHYEZPZ с BITOEZPZ с ARKBEZPZ с EZETEZPZ с BITSEZPZ с ETHDEZPZ с ETHU

Доходность на риск

ETH vs. EZPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETH
Ранг доходности на риск ETH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
EZPZ
Ранг доходности на риск EZPZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZPZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZPZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZPZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZPZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZPZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETH c EZPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHEZPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
-0.84

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
-1.13

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.87

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.75

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

-1.29

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETH vs. EZPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETH на текущий момент составляет -0.45, что выше коэффициента Шарпа EZPZ равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETH и EZPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHEZPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

-0.84

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

-0.61

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ETH и EZPZ

Максимальная просадка ETH за все время составила -64.01%, что больше максимальной просадки EZPZ в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и EZPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHEZPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.01%

-52.38%

-11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.40%

-52.38%

-10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.40%

-51.59%

-10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.58%

-21.72%

-10.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.50%

30.44%

+7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ETH и EZPZ

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеют волатильность 9.90% и 9.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHEZPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.90%

9.74%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.02%

36.71%

+9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.34%

46.83%

+21.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.26%

47.65%

+24.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.26%

47.65%

+24.61%

Сравнение комиссий ETH и EZPZ

ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EZPZ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETH и EZPZ

Ни ETH, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ETH and EZPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ETH has higher volatility (9.90%) compared to EZPZ (9.74%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -64.01% vs EZPZ's -52.38%.

On 1-year performance, ETH leads with -30.84% vs -39.21% for EZPZ. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 9.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETH has performed better with a -30.84% return vs -39.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for EZPZ.

ETH and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 0.19% for EZPZ.

ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETH и EZPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор