Сравнение ETH с EZPZ
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds. ETH is actively managed, while EZPZ is passively managed. Over the past year, ETH returned -44.04% vs -47.61% for EZPZ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ETH charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности ETH и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -36.39%, что значительно ниже, чем у EZPZ с доходностью -29.25%.
ETH
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -42.53%
- С начала года
- -36.39%
- 1 год
- -44.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -35.74%
- С начала года
- -29.25%
- 1 год
- -47.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -36.39% | 9.35% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -29.25% | -10.11% |
Correlation
The correlation between ETH and EZPZ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between ETH and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
ETH
EZPZ
Сравнение ETH c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.83 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.84 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.34 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH и EZPZ
Максимальная просадка ETH за все время составила -67.52%, что больше максимальной просадки EZPZ в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.52% | -56.63% | -10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.52% | -56.63% | -10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.82% | -52.29% | -8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.48% | -24.29% | -10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.28% | 35.47% | +7.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и EZPZ
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что ETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 11.22% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.35% | 37.15% | +10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.43% | 47.80% | +20.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.80% | 47.47% | +24.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.80% | 47.47% | +24.33% |
Сравнение комиссий ETH и EZPZ
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EZPZ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и EZPZ
Ни ETH, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ETH and EZPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETH has higher volatility (14.56%) compared to EZPZ (11.22%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -67.52% vs EZPZ's -56.63%.
On 1-year performance, ETH leads with -44.04% vs -47.61% for EZPZ. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 11.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -44.04% return vs -47.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for EZPZ.
ETH and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 0.19% for EZPZ.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор