Сравнение ETH с BITB
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and BITB (Bitwise Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. ETH is actively managed, while BITB is passively managed. Over the past year, ETH returned -44.04% vs -46.27% for BITB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETH charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for BITB.
Доходность
Сравнение доходности ETH и BITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -36.39%, что значительно ниже, чем у BITB с доходностью -26.66%.
ETH
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -42.53%
- С начала года
- -36.39%
- 1 год
- -44.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITB
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.56%
- С начала года
- -26.66%
- 1 год
- -46.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и BITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -36.39% | -10.89% | -4.58% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -26.66% | -6.47% | 36.66% |
Correlation
The correlation between ETH and BITB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETH and BITB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. BITB — Ранг доходности на риск
ETH
BITB
Сравнение ETH c BITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH | BITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.82 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.87 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.40 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH и BITB
Максимальная просадка ETH за все время составила -67.52%, что больше максимальной просадки BITB в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и BITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.52% | -53.33% | -14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.52% | -53.33% | -14.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.82% | -48.91% | -11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.48% | -17.71% | -16.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.28% | 33.12% | +10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и BITB
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что ETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 10.79% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.35% | 34.75% | +12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.43% | 44.28% | +24.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.80% | 49.70% | +22.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.80% | 49.70% | +22.10% |
Сравнение комиссий ETH и BITB
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BITB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и BITB
Ни ETH, ни BITB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETH and BITB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (14.56%) compared to BITB (10.79%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -67.52% vs BITB's -53.33%.
On 1-year performance, ETH leads with -44.04% vs -46.27% for BITB. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BITB has been the lower-risk option at 10.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -44.04% return vs -46.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for BITB.
ETH and BITB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise Asset Management. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 0.20% for BITB.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и BITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор