PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETGIX с MINDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETGIX с MINDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETGIX (Eaton Vance Greater India Fund) and MINDX (Matthews India Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, ETGIX returned 7.04%/yr vs 5.44%/yr for MINDX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ETGIX charges 1.57%/yr vs 1.15%/yr for MINDX.

Доходность

Сравнение доходности ETGIX и MINDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX) и Matthews India Fund (MINDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETGIX показывает доходность -13.76%, а MINDX немного выше – -13.54%. За последние 10 лет акции ETGIX превзошли акции MINDX по среднегодовой доходности: 7.04% против 5.44% соответственно.

ETGIX

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-13.76%
6 месяцев
-13.81%
1 год
-14.94%
3 года*
5.20%
5 лет*
1.81%
10 лет*
7.04%

MINDX

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-13.54%
6 месяцев
-13.39%
1 год
-10.75%
3 года*
3.70%
5 лет*
2.80%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETGIX и MINDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETGIX
Eaton Vance Greater India Fund		-13.76%-2.06%17.55%20.60%-19.86%25.74%17.64%10.52%-12.14%44.79%
MINDX
Matthews India Fund		-13.54%1.61%9.99%23.14%-9.87%17.87%16.46%-0.79%-9.80%33.76%

Correlation

The correlation between ETGIX and MINDX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2005 г.

0.92

The correlation between ETGIX and MINDX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Greater India Fund

Matthews India Fund

Часто сравнивают с ETGIX:
ETGIX с ETOHXETGIX с DIVOETGIX с VOOETGIX с SPYETGIX с FERIXETGIX с VPKIXETGIX с FIQPX
Часто сравнивают с MINDX:
MINDX с INDAMINDX с WAINXMINDX с INDYMINDX с EELVMINDX с INDEMINDX с VOOMINDX с FXAIX

Доходность на риск

ETGIX vs. MINDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETGIX
Ранг доходности на риск ETGIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETGIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETGIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETGIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETGIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETGIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
MINDX
Ранг доходности на риск MINDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINDX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETGIX c MINDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX) и Matthews India Fund (MINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETGIXMINDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
-0.70

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
-0.92

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.89

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.50

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

-1.25

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETGIX vs. MINDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETGIX на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа MINDX равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETGIX и MINDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETGIXMINDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

-0.70

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.18

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.31

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.40

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ETGIX и MINDX

Максимальная просадка ETGIX за все время составила -73.62%, примерно равная максимальной просадке MINDX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGIX и MINDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETGIXMINDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.62%

-72.18%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.03%

-21.96%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.22%

-26.51%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.84%

-26.51%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

-48.46%

+5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.51%

-21.05%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-14.95%

-11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.57%

8.59%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ETGIX и MINDX

Текущая волатильность для Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX) составляет 4.78%, в то время как у Matthews India Fund (MINDX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что ETGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETGIXMINDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.28%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

13.08%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

15.73%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

15.90%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

17.43%

+0.21%

Сравнение комиссий ETGIX и MINDX

ETGIX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии MINDX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETGIX и MINDX

Дивидендная доходность ETGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.77%, что больше доходности MINDX в 7.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETGIX
Eaton Vance Greater India Fund		16.77%14.47%4.07%4.85%21.62%8.60%0.24%2.79%1.17%3.32%0.56%0.79%
MINDX
Matthews India Fund		7.82%6.76%15.03%3.07%15.30%9.87%3.03%12.04%16.50%0.00%0.00%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ETGIX and MINDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MINDX has higher volatility (5.28%) compared to ETGIX (4.78%). In terms of maximum drawdown, ETGIX dropped -73.62% vs MINDX's -72.18%.

MINDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETGIX и MINDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор