Сравнение ETGAX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund (ETGAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
ETGAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 6 дек. 1993 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ETGAX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETGAX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGAX Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund | -0.44% | 5.10% | 1.87% | 5.64% | -7.83% | 0.78% | 4.69% | 6.54% | 1.50% | 3.60% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ETGAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
ETGAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 1.95%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETGAX и USMSX
ETGAX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
ETGAX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
ETGAX
USMSX
Сравнение ETGAX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund (ETGAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETGAX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 3.63 | -2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 6.49 | -5.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 3.18 | -1.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 6.48 | -5.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 33.64 | -29.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETGAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.63 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 2.39 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.86 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между ETGAX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETGAX и USMSX
Дивидендная доходность ETGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGAX Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund | 3.32% | 4.02% | 3.60% | 2.68% | 2.01% | 1.57% | 2.04% | 2.91% | 2.90% | 2.95% | 3.06% | 3.31% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ETGAX и USMSX
Максимальная просадка ETGAX за все время составила -27.12%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGAX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETGAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.12% | -2.09% | -25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -0.40% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.27% | -2.03% | -10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -0.30% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -0.22% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.08% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETGAX и USMSX
Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund (ETGAX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что ETGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETGAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.22% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 0.40% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 0.69% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.73% | 0.70% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 0.74% | +3.04% |