Сравнение ETEGX с ETY
ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) and ETY (Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund) are both mutual funds - ETEGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while ETY is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, ETEGX returned 8.97%/yr vs 12.13%/yr for ETY. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETEGX charges 1.21%/yr vs 1.06%/yr for ETY.
Доходность
Сравнение доходности ETEGX и ETY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETEGX показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у ETY с доходностью -2.61%. За последние 10 лет акции ETEGX уступали акциям ETY по среднегодовой доходности: 8.97% против 12.13% соответственно.
ETEGX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 6.19%
- 6 месяцев
- 3.87%
- С начала года
- 10.48%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 8.97%
ETY
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -2.41%
- С начала года
- -2.61%
- 1 год
- -0.96%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам ETEGX и ETY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 10.48% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | -2.61% | 11.02% | 33.11% | 21.83% | -21.21% | 32.61% | 7.27% | 33.68% | -8.96% | 28.72% |
Correlation
The correlation between ETEGX and ETY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2006 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between ETEGX and ETY has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETEGX vs. ETY — Ранг доходности на риск
ETEGX
ETY
Сравнение ETEGX c ETY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETEGX | ETY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.07 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -0.24 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETEGX и ETY
Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки ETY в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и ETY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETEGX | ETY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -53.06% | -14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -14.40% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.98% | -21.28% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -24.06% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | -42.46% | +5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -4.76% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.70% | -7.56% | -15.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.86% | 4.00% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETEGX и ETY
Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) имеют волатильность 4.65% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETEGX | ETY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 4.43% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 11.21% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 13.66% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 17.98% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 19.89% | -0.09% |
Сравнение комиссий ETEGX и ETY
ETEGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии ETY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETEGX и ETY
Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что меньше доходности ETY в 8.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 7.45% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | 8.35% | 7.76% | 7.59% | 7.92% | 10.04% | 7.01% | 8.26% | 8.08% | 9.92% | 8.30% | 9.77% | 9.03% |
Часто задаваемые вопросы
ETEGX and ETY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETEGX has higher volatility (4.65%) compared to ETY (4.43%). In terms of maximum drawdown, ETEGX dropped -67.58% vs ETY's -53.06%.
ETEGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETEGX и ETY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор