Сравнение ETCO с SCUS
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - ETCO is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.14%/yr for SCUS.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и SCUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -37.19%, что значительно ниже, чем у SCUS с доходностью 1.51%.
ETCO
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- -16.80%
- С начала года
- -37.19%
- 6 месяцев
- -36.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCUS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и SCUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -37.19% | -26.08% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 1.51% | 1.37% |
Correlation
The correlation between ETCO and SCUS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. SCUS — Ранг доходности на риск
ETCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCUS
Сравнение ETCO c SCUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCO | SCUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 24.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 104.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCO и SCUS
Максимальная просадка ETCO за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки SCUS в -0.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и SCUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.30% | -0.17% | -59.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.94% | -0.06% | -56.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.71% | -0.02% | -35.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и SCUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.02% | 0.68% | +52.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.02% | 0.71% | +52.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.02% | 0.71% | +52.31% |
Сравнение комиссий ETCO и SCUS
ETCO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SCUS в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и SCUS
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 141.31%, что больше доходности SCUS в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 141.31% | 42.29% | 0.00% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 3.91% | 4.17% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and SCUS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.66% for ETCO.
ETCO has the higher dividend yield at 141.31%, compared with 3.91% for SCUS.
ETCO is categorized as Cryptocurrency, while SCUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Grayscale and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.14% for SCUS.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и SCUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор