Сравнение ETCO с ETH
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETCO показывает доходность -36.19%, а ETH немного ниже – -37.46%.
ETCO
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- -41.10%
- С начала года
- -36.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- -43.61%
- С начала года
- -37.46%
- 1 год
- -45.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -36.19% | -26.08% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -37.46% | -33.44% |
Correlation
The correlation between ETCO and ETH is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. ETH — Ранг доходности на риск
ETCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETH
Сравнение ETCO c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCO | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCO и ETH
Максимальная просадка ETCO за все время составила -59.43%, что меньше максимальной просадки ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.43% | -67.52% | +8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -67.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.25% | -61.48% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.40% | -34.54% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и ETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.41% | 67.50% | -16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.41% | 71.74% | -20.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.41% | 71.74% | -20.33% |
Сравнение комиссий ETCO и ETH
ETCO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и ETH
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 150.80%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 150.80% | 42.29% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ETCO and ETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.66% for ETCO.
ETCO has the higher dividend yield at 150.80%, compared with 0.00% for ETH.
Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.15% for ETH.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор