PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ET с NPCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ET с NPCT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ET (Energy Transfer LP) is a stock, while NPCT (Nuveen Core Plus Impact Fund) is Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Nuveen. Over the past 5 years, ET returned 21.70%/yr vs -3.31%/yr for NPCT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ET и NPCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Transfer LP (ET) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ET показывает доходность 21.86%, что значительно выше, чем у NPCT с доходностью 2.01%.

ET

1 день
-1.17%
1 месяц
0.26%
С начала года
21.86%
6 месяцев
19.61%
1 год
16.51%
3 года*
23.96%
5 лет*
21.70%
10 лет*
12.38%

NPCT

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.81%
С начала года
2.01%
6 месяцев
-0.14%
1 год
4.18%
3 года*
11.95%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ET и NPCT

2026 (YTD)20252024202320222021
ET
Energy Transfer LP		21.86%-9.37%53.87%27.87%55.74%0.41%
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		2.01%9.87%17.23%7.78%-37.50%-4.98%

Correlation

The correlation between ET and NPCT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.14

The correlation between ET and NPCT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Transfer LP

Nuveen Core Plus Impact Fund

Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с WMBET с EQTET с AMLP
Часто сравнивают с NPCT:
NPCT с EINFXNPCT с BCPIXNPCT с ARINXNPCT с PGSIXNPCT с FASEXNPCT с MCFIXNPCT с GUGAX

Доходность на риск

ET vs. NPCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ET
Ранг доходности на риск ET: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NPCT
Ранг доходности на риск NPCT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPCT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPCT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPCT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPCT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPCT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ET c NPCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETNPCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.37

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
0.63

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

0.53

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

1.33

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ET vs. NPCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ET на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа NPCT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ET и NPCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETNPCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.37

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

-0.25

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.26

+0.61

Просадки

Сравнение просадок ET и NPCT

Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки NPCT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и NPCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETNPCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.81%

-46.77%

-41.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-6.79%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-12.59%

-11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.82%

-46.77%

+20.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-17.18%

+12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.74%

-25.22%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

2.70%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ET и NPCT

Energy Transfer LP (ET) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что ET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETNPCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

3.27%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

7.17%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

9.86%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

13.12%

+11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.04%

13.07%

+21.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ET и NPCT

Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности NPCT в 12.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ET
Energy Transfer LP		6.88%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		12.52%13.15%12.20%10.28%11.93%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ET and NPCT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ET has higher volatility (5.27%) compared to NPCT (3.27%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs NPCT's -46.77%.

ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ET и NPCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор