PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ET с IIND.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ET с IIND.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ET (Energy Transfer LP) is a stock, while IIND.L (iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India NR USD. Over the past 5 years, ET returned 19.85%/yr vs 4.26%/yr for IIND.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ET и IIND.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Transfer LP (ET) и iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ET торгуется в USD, в то время как IIND.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IIND.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ET показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у IIND.L с доходностью -10.46%.

ET

1 день
-0.84%
1 месяц
-6.15%
С начала года
18.84%
6 месяцев
18.77%
1 год
11.20%
3 года*
23.21%
5 лет*
19.85%
10 лет*
12.78%

IIND.L

1 день
2.34%
1 месяц
3.08%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-9.15%
1 год
-10.03%
3 года*
5.50%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ET и IIND.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ET
Energy Transfer LP		18.84%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-44.92%5.88%-18.28%
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		-10.46%4.39%9.28%18.36%-8.26%25.80%13.87%7.88%-24.96%

Correlation

The correlation between ET and IIND.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2018 г.

0.20

The correlation between ET and IIND.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Transfer LP

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с WMBET с EQTET с AMLP
Часто сравнивают с IIND.L:
IIND.L с FRIN.LIIND.L с INDAIIND.L с QDV5.DEIIND.L с FLINIIND.L с IS3N.DEIIND.L с 2B77.DEIIND.L с SPY

Доходность на риск

ET vs. IIND.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ET
Ранг доходности на риск ET: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IIND.L
Ранг доходности на риск IIND.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIND.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIND.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIND.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIND.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIND.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ET c IIND.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETIIND.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
-0.60

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
-0.78

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.91

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.48

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

-1.10

+4.01

ET vs. IIND.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ET на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа IIND.L равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ET и IIND.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ET и IIND.L

Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки IIND.L в -52.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и IIND.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETIIND.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.81%

-52.15%

-35.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-20.67%

+11.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-24.89%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-24.89%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-18.07%

+10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.72%

-14.44%

-11.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

9.09%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ET и IIND.L

Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 4.85%, в то время как у iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETIIND.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.34%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

14.38%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

16.75%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

22.26%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.00%

25.88%

+9.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ET и IIND.L

Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, тогда как IIND.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ET
Energy Transfer LP		7.06%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ET and IIND.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ET и IIND.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор