PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ET с CMCX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ET с CMCX.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ET (Energy Transfer LP) and CMCX.L (CMC Markets plc) are both stocks. ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while CMCX.L operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, ET returned 12.78%/yr vs 8.86%/yr for CMCX.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ET и CMCX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Transfer LP (ET) и CMC Markets plc (CMCX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ET торгуется в USD, в то время как CMCX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMCX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ET показывает доходность 18.84%, что значительно ниже, чем у CMCX.L с доходностью 53.37%. За последние 10 лет акции ET превзошли акции CMCX.L по среднегодовой доходности: 12.78% против 8.86% соответственно.

ET

1 день
-0.84%
1 месяц
-6.15%
С начала года
18.84%
6 месяцев
18.77%
1 год
11.20%
3 года*
23.21%
5 лет*
19.85%
10 лет*
12.78%

CMCX.L

1 день
-0.72%
1 месяц
22.24%
С начала года
53.37%
6 месяцев
63.92%
1 год
89.33%
3 года*
48.15%
5 лет*
4.52%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ET и CMCX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ET
Energy Transfer LP		18.84%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-44.92%5.88%-17.74%-4.66%
CMCX.L
CMC Markets plc		53.37%36.76%140.02%-48.87%-20.49%-28.90%192.62%48.98%-30.92%59.26%

Correlation

The correlation between ET and CMCX.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2016 г.

0.10

The correlation between ET and CMCX.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ET:

$65.38B

CMCX.L:

£1.29B

EPS

ET:

$1.36

CMCX.L:

£0.50

Коэффициент P/E

ET:

13.89

CMCX.L:

9.27

Коэффициент P/S

ET:

0.75

CMCX.L:

1.68

Коэффициент P/B

ET:

1.31

CMCX.L:

2.82

Общая выручка (12 мес.)

ET:

$89.38B

CMCX.L:

£755.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

ET:

$20.48B

CMCX.L:

£533.42M

EBITDA (12 мес.)

ET:

$13.02B

CMCX.L:

£232.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Transfer LP

CMC Markets plc

Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с WMBET с EQTET с AMLP
Часто сравнивают с CMCX.L:
CMCX.L с IGG.LCMCX.L с PLUS.LCMCX.L с GBTCCMCX.L с CLIQ.DECMCX.L с FXPO.LCMCX.L с ACX.DECMCX.L с CAVA

Доходность на риск

ET vs. CMCX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ET
Ранг доходности на риск ET: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CMCX.L
Ранг доходности на риск CMCX.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCX.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCX.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCX.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCX.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ET c CMCX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и CMC Markets plc (CMCX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETCMCX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.05

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
4.13

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.48

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

4.39

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

11.30

-8.38

ET vs. CMCX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ET на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа CMCX.L равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ET и CMCX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ET и CMCX.L

Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки CMCX.L в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и CMCX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETCMCX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.81%

-82.48%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-20.24%

+11.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-45.82%

+21.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-80.36%

+55.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.82%

-82.48%

+9.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-0.77%

-6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.72%

-43.79%

+18.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

7.87%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ET и CMCX.L

Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 4.85%, в то время как у CMC Markets plc (CMCX.L) волатильность равна 17.64%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETCMCX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

17.64%

-12.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

25.53%

-13.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

43.39%

-27.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

48.24%

-23.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.00%

47.85%

-12.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ET и CMCX.L

Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности CMCX.L в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCX.L
CMC Markets plc		3.00%4.62%4.19%4.67%5.53%9.46%5.47%2.41%6.94%5.95%0.00%0.00%
ET
Energy Transfer LP		7.06%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ET и CMCX.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и CMC Markets plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
27.77B
217.26M
(ET) Общая выручка
(CMCX.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ET значения в USD, CMCX.L значения в GBP

Сравнение рентабельности ET и CMCX.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Energy Transfer LP и CMC Markets plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
23.9%
86.6%
Активы портфеля
ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

CMCX.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила о валовой прибыли в 188.08M при выручке в 217.26M, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

CMCX.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила об операционной прибыли в 57.64M при выручке в 217.26M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

CMCX.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила о чистой прибыли в 38.42M при выручке в 217.26M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

ET and CMCX.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ET и CMCX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор