Сравнение ESUS.L с MXUS.L
ESUS.L (Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist) and MXUS.L (Invesco MSCI USA UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Invesco tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. ESUS.L charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for MXUS.L.
Доходность
Сравнение доходности ESUS.L и MXUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESUS.L торгуется в GBp, в то время как MXUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MXUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
ESUS.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MXUS.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESUS.L vs. MXUS.L — Ранг доходности на риск
ESUS.L
MXUS.L
Сравнение ESUS.L c MXUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESUS.L | MXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.97 | — |
Просадки
Сравнение просадок ESUS.L и MXUS.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUS.L | MXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -26.52% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.61% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.57% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUS.L и MXUS.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUS.L | MXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.92% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.66% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.58% | — |
Сравнение комиссий ESUS.L и MXUS.L
ESUS.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии MXUS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUS.L и MXUS.L
Ни ESUS.L, ни MXUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, MXUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MXUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for ESUS.L.
Both ETFs track Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.09% for ESUS.L and 0.05% for MXUS.L.
Подберите оптимальное распределение для ESUS.L и MXUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор