Сравнение ESUM с AFOS
ESUM (Eventide US Market ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESUM charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности ESUM и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESUM показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.04%.
ESUM
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 11.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESUM и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 12.37% | 1.23% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 23.04% |
Correlation
The correlation between ESUM and AFOS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ESUM c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide US Market ETF (ESUM) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESUM | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 4.35 | -2.99 |
Просадки
Сравнение просадок ESUM и AFOS
Максимальная просадка ESUM за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUM и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUM | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -11.52% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.29% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -1.37% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUM и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUM | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 20.19% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 20.19% | -6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.79% | 20.19% | -6.40% |
Сравнение комиссий ESUM и AFOS
ESUM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUM и AFOS
Дивидендная доходность ESUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% |
ESUM Eventide US Market ETF | 0.57% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
ESUM and AFOS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESUM is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESUM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
ESUM has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Eventide and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.39% for ESUM and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для ESUM и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор