Сравнение ESUM с AFOS
ESUM (Eventide US Market ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESUM charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности ESUM и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESUM показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 31.60%.
ESUM
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 31.60%
- 6 месяцев
- 30.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESUM и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 10.69% | 0.82% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 31.60% | 21.72% |
Correlation
The correlation between ESUM and AFOS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ESUM c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide US Market ETF (ESUM) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESUM и AFOS
Максимальная просадка ESUM за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUM и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUM | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -11.52% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -3.79% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -1.42% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUM и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUM | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 21.52% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | 21.52% | -7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 21.52% | -7.18% |
Сравнение комиссий ESUM и AFOS
ESUM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUM и AFOS
Дивидендная доходность ESUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности AFOS в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% |
ESUM Eventide US Market ETF | 0.58% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
ESUM and AFOS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESUM is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESUM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
ESUM has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.23% for AFOS.
They also come from different issuers: Eventide and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.39% for ESUM and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для ESUM и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор