PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESSA с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESSA с SPYG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ESSA (ESSA Bancorp, Inc.) is a stock, while SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESSA и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ESSA Bancorp, Inc. (ESSA) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESSA

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
-3.83%
1 месяц
0.23%
С начала года
9.37%
6 месяцев
8.40%
1 год
29.53%
3 года*
26.56%
5 лет*
15.17%
10 лет*
17.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESSA и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESSA
ESSA Bancorp, Inc.		0.00%7.39%0.65%-0.52%24.06%18.90%-8.59%11.37%2.02%2.07%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		9.37%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between ESSA and SPYG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2007 г.

0.30

The correlation between ESSA and SPYG shifts across timeframes, from 0.13 (5 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ESSA Bancorp, Inc.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

ESSA vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESSA
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESSA c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESSA Bancorp, Inc. (ESSA) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESSA vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESSASPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.80

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.35

—

Просадки

Сравнение просадок ESSA и SPYG

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESSASPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-67.63%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.93%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-24.32%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.33%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESSA и SPYG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESSASPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.53%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.23%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.68%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESSA и SPYG

Дивидендная доходность ESSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности SPYG в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESSA
ESSA Bancorp, Inc.		0.73%1.46%3.08%3.00%2.73%2.77%2.93%2.42%2.37%2.30%2.29%2.63%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.48%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

ESSA and SPYG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESSA и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор