PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESS с LMP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESS с LMP.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ESS (Essex Property Trust, Inc.) and LMP.L (LondonMetric Property plc) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ESS in REIT - Residential, LMP.L in REIT - Diversified. Over the past 10 years, ESS returned 6.63%/yr vs 5.16%/yr for LMP.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESS и LMP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Property Trust, Inc. (ESS) и LondonMetric Property plc (LMP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESS торгуется в USD, в то время как LMP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LMP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESS показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у LMP.L с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции ESS превзошли акции LMP.L по среднегодовой доходности: 6.63% против 5.16% соответственно.

ESS

1 день
0.29%
1 месяц
8.30%
С начала года
11.35%
6 месяцев
14.10%
1 год
6.38%
3 года*
12.35%
5 лет*
2.27%
10 лет*
6.63%

LMP.L

1 день
-2.06%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-0.08%
1 год
-3.95%
3 года*
6.78%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESS и LMP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESS
Essex Property Trust, Inc.		11.35%-4.98%18.36%21.97%-37.76%52.40%-18.09%25.92%4.83%6.82%
LMP.L
LondonMetric Property plc		-2.68%20.96%-2.09%23.40%-43.33%27.16%3.62%47.25%-7.83%37.21%

Correlation

The correlation between ESS and LMP.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г.

0.23

Фундаментальные показатели

EPS

ESS:

$9.59

LMP.L:

£0.28

Коэффициент P/E

ESS:

29.76

LMP.L:

6.36

Коэффициент PEG

ESS:

2.08

LMP.L:

0.22

Коэффициент P/S

ESS:

7.23

LMP.L:

4.72

Общая выручка (12 мес.)

ESS:

$1.91B

LMP.L:

£867.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

ESS:

$1.32B

LMP.L:

£854.10M

EBITDA (12 мес.)

ESS:

$1.44B

LMP.L:

£828.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Property Trust, Inc.

LondonMetric Property plc

Часто сравнивают с ESS:
ESS с PSAESS с EWZESS с EPRESS с KRCESS с AMHESS с CLPRESS с VOO
Часто сравнивают с LMP.L:
LMP.L с IUKP.LLMP.L с BBOX.LLMP.L с BYG.LLMP.L с OLMP.L с SWDA.LLMP.L с FSV.LLMP.L с IUKD.L

Доходность на риск

ESS vs. LMP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESS
Ранг доходности на риск ESS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LMP.L
Ранг доходности на риск LMP.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMP.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMP.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMP.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMP.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMP.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESS c LMP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и LondonMetric Property plc (LMP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESSLMP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
-0.23

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
-0.19

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.98

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

-0.26

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

-0.50

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESS vs. LMP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESS на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа LMP.L равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESS и LMP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESSLMP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

-0.23

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.04

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.19

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.29

+0.22

Просадки

Сравнение просадок ESS и LMP.L

Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки LMP.L в -53.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и LMP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESSLMP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-53.28%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.49%

-16.83%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-22.97%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

-53.28%

+9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-53.28%

+8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-19.71%

+12.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-13.55%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

8.89%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ESS и LMP.L

Текущая волатильность для Essex Property Trust, Inc. (ESS) составляет 4.97%, в то время как у LondonMetric Property plc (LMP.L) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что ESS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESSLMP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.73%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

15.47%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

19.41%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

27.61%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.80%

27.79%

-1.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESS и LMP.L

Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности LMP.L в 6.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESS
Essex Property Trust, Inc.		3.61%3.88%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%
LMP.L
LondonMetric Property plc		6.91%6.54%6.16%5.07%5.48%3.12%3.71%3.55%4.60%4.09%4.73%3.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESS и LMP.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essex Property Trust, Inc. и LondonMetric Property plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
484.76M
238.90M
(ESS) Общая выручка
(LMP.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ESS значения в USD, LMP.L значения в GBp

Сравнение рентабельности ESS и LMP.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Essex Property Trust, Inc. и LondonMetric Property plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
70.9%
97.9%
Активы портфеля
ESS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 343.50M при выручке в 484.76M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.

LMP.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила о валовой прибыли в 233.80M при выручке в 238.90M, что соответствует валовой рентабельности в 97.9%.

ESS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.19M при выручке в 484.76M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.

LMP.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила об операционной прибыли в 217.10M при выручке в 238.90M, что соответствует операционной рентабельности 90.9%.

ESS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.02M при выручке в 484.76M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.

LMP.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила о чистой прибыли в 165.40M при выручке в 238.90M, что соответствует чистой рентабельности 69.2%.

Часто задаваемые вопросы

ESS and LMP.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESS и LMP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор