PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESRI.DE с V3MA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESRI.DE с V3MA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc) and V3MA.DE (Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Emerging Markets Equities funds - ESRI.DE tracks the MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped while V3MA.DE tracks the FTSE Emerging All Cap Choice. Both are passively managed. Over the past year, ESRI.DE returned 29.04% vs 33.46% for V3MA.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ESRI.DE charges 0.30%/yr vs 0.24%/yr for V3MA.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESRI.DE и V3MA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESRI.DE торгуется в USD, в то время как V3MA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3MA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESRI.DE показывает доходность 15.11%, а V3MA.DE немного ниже – 14.87%.

ESRI.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
1.22%
С начала года
15.11%
6 месяцев
16.57%
1 год
29.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

V3MA.DE

1 день
-0.46%
1 месяц
2.37%
С начала года
14.87%
6 месяцев
16.94%
1 год
33.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESRI.DE и V3MA.DE

2026 (YTD)20252024
ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc		15.11%25.41%-5.92%
V3MA.DE
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		14.85%24.94%-2.62%

Correlation

The correlation between ESRI.DE and V3MA.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

0.87

The correlation between ESRI.DE and V3MA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc

Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с ESRI.DE:
ESRI.DE с 36B5.DEESRI.DE с EUNY.DEESRI.DE с JREM.DEESRI.DE с WTED.DEESRI.DE с GACB.DEESRI.DE с EUNI.DEESRI.DE с ACUG.DE
Часто сравнивают с V3MA.DE:
V3MA.DE с SPYM.DEV3MA.DE с VWOV3MA.DE с VUAG.LV3MA.DE с EMIM.LV3MA.DE с ^GSPCV3MA.DE с EIMI.LV3MA.DE с VHYG.L

Доходность на риск

ESRI.DE vs. V3MA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESRI.DE
Ранг доходности на риск ESRI.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRI.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRI.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
V3MA.DE
Ранг доходности на риск V3MA.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3MA.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3MA.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESRI.DE c V3MA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESRI.DEV3MA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.04

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.84

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.95

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

10.36

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESRI.DE vs. V3MA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESRI.DE на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V3MA.DE равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESRI.DE и V3MA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESRI.DEV3MA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.04

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.35

-0.93

Просадки

Сравнение просадок ESRI.DE и V3MA.DE

Максимальная просадка ESRI.DE за все время составила -42.02%, что больше максимальной просадки V3MA.DE в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRI.DE и V3MA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESRI.DEV3MA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.02%

-16.27%

-25.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-11.30%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-1.65%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-2.60%

-10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.22%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ESRI.DE и V3MA.DE

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что ESRI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V3MA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESRI.DEV3MA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

5.84%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

13.49%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

16.37%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

18.09%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

18.09%

+0.69%

Сравнение комиссий ESRI.DE и V3MA.DE

ESRI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии V3MA.DE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESRI.DE и V3MA.DE

Ни ESRI.DE, ни V3MA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ESRI.DE and V3MA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, V3MA.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3MA.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.30% for ESRI.DE.

ESRI.DE tracks MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped, while V3MA.DE tracks FTSE Emerging All Cap Choice. They also come from different issuers: BNP Paribas and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for ESRI.DE and 0.24% for V3MA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESRI.DE и V3MA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор