Сравнение ESRI.DE с UEF5.DE
ESRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc) and UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds - ESRI.DE tracks the MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped while UEF5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESRI.DE returned 3.52%/yr vs 9.10%/yr for UEF5.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ESRI.DE charges 0.30%/yr vs 0.24%/yr for UEF5.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESRI.DE и UEF5.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESRI.DE торгуется в USD, в то время как UEF5.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UEF5.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESRI.DE показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у UEF5.DE с доходностью 32.60%.
ESRI.DE
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- —
UEF5.DE
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- 32.60%
- 6 месяцев
- 36.09%
- 1 год
- 63.00%
- 3 года*
- 27.55%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам ESRI.DE и UEF5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 15.11% | 25.41% | 0.66% | 4.70% | -15.68% | 0.43% | 17.96% | 13.63% | -11.26% | 33.05% |
UEF5.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 32.58% | 36.65% | 8.83% | 7.03% | -19.98% | -1.43% | 15.61% | 12.06% | -11.99% | 32.86% |
Correlation
The correlation between ESRI.DE and UEF5.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г. | 0.92 |
The correlation between ESRI.DE and UEF5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESRI.DE vs. UEF5.DE — Ранг доходности на риск
ESRI.DE
UEF5.DE
Сравнение ESRI.DE c UEF5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESRI.DE | UEF5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.53 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 5.45 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 18.86 | -10.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESRI.DE | UEF5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 3.06 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.46 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.35 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ESRI.DE и UEF5.DE
Максимальная просадка ESRI.DE за все время составила -42.02%, примерно равная максимальной просадке UEF5.DE в -44.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRI.DE и UEF5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESRI.DE | UEF5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.02% | -44.05% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -11.49% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | -19.07% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -36.76% | +5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -2.70% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.05% | -14.50% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.33% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESRI.DE и UEF5.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) составляет 6.75%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что ESRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEF5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESRI.DE | UEF5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 9.29% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 17.30% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 20.54% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 19.70% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 20.24% | -1.46% |
Сравнение комиссий ESRI.DE и UEF5.DE
ESRI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UEF5.DE в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESRI.DE и UEF5.DE
ESRI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEF5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEF5.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.58% | 2.19% | 1.73% | 2.36% | 2.19% | 1.32% | 1.89% | 2.00% | 2.16% | 2.00% | 2.30% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
ESRI.DE and UEF5.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UEF5.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UEF5.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.30% for ESRI.DE.
ESRI.DE tracks MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped, while UEF5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: BNP Paribas and UBS. Their fees differ too: 0.30% for ESRI.DE and 0.24% for UEF5.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESRI.DE и UEF5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор