PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESRI.DE с FLXE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESRI.DE с FLXE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc) and FLXE.DE (Franklin Emerging Markets UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ESRI.DE tracks the MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped while FLXE.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESRI.DE returned 3.52%/yr vs 6.69%/yr for FLXE.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ESRI.DE charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for FLXE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESRI.DE и FLXE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESRI.DE торгуется в USD, в то время как FLXE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESRI.DE показывает доходность 15.11%, а FLXE.DE немного ниже – 14.76%.

ESRI.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
1.22%
С начала года
15.11%
6 месяцев
16.57%
1 год
29.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

FLXE.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
0.72%
С начала года
14.76%
6 месяцев
16.81%
1 год
32.40%
3 года*
19.08%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESRI.DE и FLXE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc		15.11%25.41%0.66%4.70%-15.68%0.43%17.96%13.63%-11.26%5.38%
FLXE.DE
Franklin Emerging Markets UCITS ETF		14.74%28.11%6.73%12.26%-18.75%6.93%0.83%13.07%-12.01%4.21%

Correlation

The correlation between ESRI.DE and FLXE.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г.

0.85

The correlation between ESRI.DE and FLXE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc

Franklin Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с ESRI.DE:
ESRI.DE с 36B5.DEESRI.DE с EUNY.DEESRI.DE с JREM.DEESRI.DE с WTED.DEESRI.DE с GACB.DEESRI.DE с ACUG.DEESRI.DE с EUNI.DE
Часто сравнивают с FLXE.DE:
FLXE.DE с MFEMFLXE.DE с EIMI.LFLXE.DE с AVWS.DEFLXE.DE с AVEMFLXE.DE с JPGL.DEFLXE.DE с AVESFLXE.DE с VOO

Доходность на риск

ESRI.DE vs. FLXE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESRI.DE
Ранг доходности на риск ESRI.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRI.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRI.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FLXE.DE
Ранг доходности на риск FLXE.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXE.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESRI.DE c FLXE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESRI.DEFLXE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.21

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.96

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.05

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

10.43

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESRI.DE vs. FLXE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESRI.DE на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXE.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESRI.DE и FLXE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESRI.DEFLXE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.21

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.42

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.32

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ESRI.DE и FLXE.DE

Максимальная просадка ESRI.DE за все время составила -42.02%, что больше максимальной просадки FLXE.DE в -39.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRI.DE и FLXE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESRI.DEFLXE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.02%

-39.03%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-10.56%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-14.05%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-29.59%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-1.98%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-10.98%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.10%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ESRI.DE и FLXE.DE

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.DE) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что ESRI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESRI.DEFLXE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

5.73%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

12.48%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

14.61%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

15.67%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

17.31%

+1.47%

Сравнение комиссий ESRI.DE и FLXE.DE

ESRI.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FLXE.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESRI.DE и FLXE.DE

Ни ESRI.DE, ни FLXE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESRI.DE and FLXE.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESRI.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESRI.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for FLXE.DE.

ESRI.DE tracks MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped, while FLXE.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: BNP Paribas and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.30% for ESRI.DE and 0.45% for FLXE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESRI.DE и FLXE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор