PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESRI.DE с AYEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESRI.DE с AYEM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc) and AYEM.DE (iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - ESRI.DE tracks the MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped while AYEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESRI.DE returned 3.52%/yr vs 7.30%/yr for AYEM.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ESRI.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for AYEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESRI.DE и AYEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESRI.DE торгуется в USD, в то время как AYEM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYEM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESRI.DE показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у AYEM.DE с доходностью 25.44%.

ESRI.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
1.22%
С начала года
15.11%
6 месяцев
16.57%
1 год
29.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

AYEM.DE

1 день
-1.17%
1 месяц
5.78%
С начала года
25.44%
6 месяцев
28.03%
1 год
50.11%
3 года*
23.51%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESRI.DE и AYEM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc		15.11%25.41%0.66%4.70%-15.68%0.43%17.96%13.63%3.96%
AYEM.DE
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		25.42%32.66%7.50%10.19%-19.34%-2.27%18.46%19.10%2.26%

Correlation

The correlation between ESRI.DE and AYEM.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.91

The correlation between ESRI.DE and AYEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ESRI.DE:
ESRI.DE с 36B5.DEESRI.DE с EUNY.DEESRI.DE с JREM.DEESRI.DE с WTED.DEESRI.DE с GACB.DEESRI.DE с ACUG.DEESRI.DE с EUNI.DE
Часто сравнивают с AYEM.DE:
AYEM.DE с AYEP.DEAYEM.DE с IEAC.ASAYEM.DE с CBUK.DEAYEM.DE с IS3N.DEAYEM.DE с ICGA.DEAYEM.DE с IEMGAYEM.DE с MWRD.L

Доходность на риск

ESRI.DE vs. AYEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESRI.DE
Ранг доходности на риск ESRI.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRI.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRI.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AYEM.DE
Ранг доходности на риск AYEM.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEM.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEM.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEM.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEM.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEM.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESRI.DE c AYEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESRI.DEAYEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.65

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.53

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.74

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

13.99

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESRI.DE vs. AYEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESRI.DE на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа AYEM.DE равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESRI.DE и AYEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESRI.DEAYEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.65

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.40

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.56

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ESRI.DE и AYEM.DE

Максимальная просадка ESRI.DE за все время составила -42.02%, что больше максимальной просадки AYEM.DE в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRI.DE и AYEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESRI.DEAYEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.02%

-38.80%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-13.35%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-17.66%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-36.87%

+5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-2.35%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-13.03%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.57%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ESRI.DE и AYEM.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) составляет 6.75%, в то время как у iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что ESRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESRI.DEAYEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

7.49%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

16.15%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

18.84%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

18.24%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

19.94%

-1.16%

Сравнение комиссий ESRI.DE и AYEM.DE

ESRI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AYEM.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESRI.DE и AYEM.DE

Ни ESRI.DE, ни AYEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ESRI.DE and AYEM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AYEM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AYEM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for ESRI.DE.

ESRI.DE tracks MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped, while AYEM.DE tracks MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ESRI.DE and 0.18% for AYEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESRI.DE и AYEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор