PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESRI.DE с 5MVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESRI.DE с 5MVL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc) and 5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - ESRI.DE tracks the MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped while 5MVL.DE tracks the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESRI.DE returned 3.52%/yr vs 16.18%/yr for 5MVL.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ESRI.DE charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for 5MVL.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESRI.DE и 5MVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESRI.DE торгуется в USD, в то время как 5MVL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5MVL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESRI.DE показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 44.15%.

ESRI.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
1.22%
С начала года
15.11%
6 месяцев
16.57%
1 год
29.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

5MVL.DE

1 день
-2.36%
1 месяц
10.51%
С начала года
44.15%
6 месяцев
47.95%
1 год
86.04%
3 года*
37.65%
5 лет*
16.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESRI.DE и 5MVL.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc		15.11%25.41%0.66%4.70%-15.68%0.43%17.96%13.63%0.33%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		44.13%43.66%14.08%18.20%-15.47%4.16%7.14%17.84%-1.43%

Correlation

The correlation between ESRI.DE and 5MVL.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.86

The correlation between ESRI.DE and 5MVL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с ESRI.DE:
ESRI.DE с 36B5.DEESRI.DE с EUNY.DEESRI.DE с JREM.DEESRI.DE с WTED.DEESRI.DE с GACB.DEESRI.DE с ACUG.DEESRI.DE с EUNI.DE
Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с CSPX.L

Доходность на риск

ESRI.DE vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESRI.DE
Ранг доходности на риск ESRI.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRI.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRI.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESRI.DE c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESRI.DE5MVL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
4.24

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
4.97

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.71

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

7.50

-5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

25.51

-17.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESRI.DE vs. 5MVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESRI.DE на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа 5MVL.DE равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESRI.DE и 5MVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESRI.DE5MVL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

4.24

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.86

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.80

-0.37

Просадки

Сравнение просадок ESRI.DE и 5MVL.DE

Максимальная просадка ESRI.DE за все время составила -42.02%, что больше максимальной просадки 5MVL.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRI.DE и 5MVL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESRI.DE5MVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.02%

-35.06%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-11.41%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-16.97%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-34.58%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-4.03%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-9.65%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.36%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ESRI.DE и 5MVL.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) составляет 6.75%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что ESRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESRI.DE5MVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

9.05%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

16.96%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

20.21%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

18.58%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

20.13%

-1.35%

Сравнение комиссий ESRI.DE и 5MVL.DE

ESRI.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESRI.DE и 5MVL.DE

Ни ESRI.DE, ни 5MVL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESRI.DE and 5MVL.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESRI.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESRI.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for 5MVL.DE.

ESRI.DE tracks MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped, while 5MVL.DE tracks MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ESRI.DE and 0.40% for 5MVL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESRI.DE и 5MVL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор