PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с NFXS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Video Gaming and eSports ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - ESPO is a Gaming fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. ESPO is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, ESPO returned -18.94% vs 69.91% for NFXS. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. ESPO charges 0.55%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -16.83%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 26.00%.

ESPO

1 день
-0.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-16.83%
6 месяцев
-17.45%
1 год
-18.94%
3 года*
17.74%
5 лет*
5.23%
10 лет*
—

NFXS

1 день
1.44%
1 месяц
23.02%
С начала года
26.00%
6 месяцев
25.81%
1 год
69.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и NFXS

2026 (YTD)20252024
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		-16.83%25.79%9.82%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		26.00%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between ESPO and NFXS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.36

The correlation between ESPO and NFXS shifts across timeframes, from -0.36 (all time) to -0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Video Gaming and eSports ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с CPNQNFXS с BRKDNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

ESPO vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 44
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPONFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.08

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
2.72

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.39

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.24

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

6.13

-7.28

ESPO vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPO и NFXS

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, примерно равная максимальной просадке NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPONFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-50.37%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-31.31%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.67%

-11.63%

-17.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.11%

-31.89%

+16.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.59%

11.44%

+5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и NFXS

Текущая волатильность для VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.25%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPONFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

7.76%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

26.25%

-11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

33.78%

-15.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

34.63%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

34.63%

-8.96%

Сравнение комиссий ESPO и NFXS

ESPO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и NFXS

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности NFXS в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		1.50%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		2.81%3.53%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and NFXS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXS has higher volatility (7.76%) compared to ESPO (4.25%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 69.91% vs -18.94% for ESPO. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 69.91% return vs -18.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

NFXS has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.50% for ESPO.

ESPO is categorized as Gaming, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор