PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с IS4S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с IS4S.DE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Video Gaming and eSports ETF) and IS4S.DE (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - ESPO is a Gaming fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while IS4S.DE is a Technology Equities fund tracking the STOXX® Global Digital Security. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPO returned 5.31%/yr vs 7.64%/yr for IS4S.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for IS4S.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и IS4S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESPO торгуется в USD, в то время как IS4S.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS4S.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -16.33%, что значительно ниже, чем у IS4S.DE с доходностью 9.14%.

ESPO

1 день
-0.79%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-16.33%
6 месяцев
-16.76%
1 год
-16.63%
3 года*
17.97%
5 лет*
5.31%
10 лет*
—

IS4S.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-4.43%
С начала года
9.14%
6 месяцев
8.95%
1 год
16.34%
3 года*
19.07%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и IS4S.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		-16.33%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%2.21%
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		9.14%12.75%15.80%33.87%-29.37%16.94%26.27%30.01%-13.87%

Correlation

The correlation between ESPO and IS4S.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г.

0.54

The correlation between ESPO and IS4S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Video Gaming and eSports ETF

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с IS4S.DE:
IS4S.DE с LTUG.DEIS4S.DE с USPY.DEIS4S.DE с CBRS.DEIS4S.DE с VVSM.DEIS4S.DE с ESP0.DEIS4S.DE с AYEW.DEIS4S.DE с FLRA.DE

Доходность на риск

ESPO vs. IS4S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 44
Ранг коэф-та Мартина
IS4S.DE
Ранг доходности на риск IS4S.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS4S.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS4S.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS4S.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS4S.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS4S.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c IS4S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPOIS4S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
0.77

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
1.21

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.15

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.47

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

3.20

-4.21

ESPO vs. IS4S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа IS4S.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и IS4S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPO и IS4S.DE

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки IS4S.DE в -36.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и IS4S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOIS4S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-36.32%

-14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.25%

-11.10%

-17.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.25%

-23.27%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

-36.32%

-12.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.25%

-10.89%

-17.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-9.98%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.49%

5.09%

+11.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и IS4S.DE

Текущая волатильность для VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.23%, в то время как у iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS4S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOIS4S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

8.54%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

16.83%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

21.10%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

21.01%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.68%

21.47%

+4.21%

Сравнение комиссий ESPO и IS4S.DE

ESPO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IS4S.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и IS4S.DE

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности IS4S.DE в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		1.49%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		0.37%0.39%0.47%0.44%0.63%0.64%0.89%0.99%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and IS4S.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS4S.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS4S.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

ESPO is categorized as Gaming, while IS4S.DE is Technology Equities. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while IS4S.DE tracks STOXX® Global Digital Security. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.40% for IS4S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и IS4S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор