PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS4S.DE с FLRA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS4S.DE с FLRA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) и Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE).

IS4S.DE и FLRA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS4S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Digital Security. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. FLRA.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Solactive Global Metaverse Innovation. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS4S.DE и FLRA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) и Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS4S.DE и FLRA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		-2.48%-0.10%22.79%29.73%-9.75%
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation		-13.99%5.59%27.26%71.63%-21.53%

Доходность по периодам

С начала года, IS4S.DE показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у FLRA.DE с доходностью -13.99%.

IS4S.DE

1 день
3.48%
1 месяц
1.80%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-3.90%
1 год
5.41%
3 года*
12.54%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—

FLRA.DE

1 день
3.88%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-13.99%
6 месяцев
-19.30%
1 год
9.74%
3 года*
16.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation

Часто сравнивают с IS4S.DE:
IS4S.DE с ESPOIS4S.DE с VVSM.DEIS4S.DE с CBRS.DEIS4S.DE с LTUG.DEIS4S.DE с AYEW.DEIS4S.DE с ESP0.DEIS4S.DE с USPY.DE
Часто сравнивают с FLRA.DE:
FLRA.DE с CBUV.DEFLRA.DE с EQQQ.DEFLRA.DE с AIQFLRA.DE с AIAA.DEFLRA.DE с FLXT.DEFLRA.DE с E908.DEFLRA.DE с FLXX.DE

Сравнение комиссий IS4S.DE и FLRA.DE

IS4S.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FLRA.DE в 0.30%.

IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation

Доходность на риск

IS4S.DE vs. FLRA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS4S.DE
Ранг доходности на риск IS4S.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS4S.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS4S.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS4S.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS4S.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS4S.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FLRA.DE
Ранг доходности на риск FLRA.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRA.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRA.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRA.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRA.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRA.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS4S.DE c FLRA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) и Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS4S.DEFLRA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.34

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.65

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.31

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

0.80

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS4S.DE vs. FLRA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS4S.DE на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLRA.DE равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS4S.DE и FLRA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS4S.DEFLRA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.34

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.47

+0.04

Корреляция

Корреляция между IS4S.DE и FLRA.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS4S.DE и FLRA.DE

Дивидендная доходность IS4S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как FLRA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		0.35%0.34%0.44%0.40%0.91%1.00%1.03%0.88%
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IS4S.DE и FLRA.DE

Максимальная просадка IS4S.DE за все время составила -32.25%, что меньше максимальной просадки FLRA.DE в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS4S.DE и FLRA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IS4S.DEFLRA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.25%

-34.22%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-29.17%

+15.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.40%

-26.29%

+14.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-9.73%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

11.50%

-6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IS4S.DE и FLRA.DE

Текущая волатильность для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) составляет 6.15%, в то время как у Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что IS4S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS4S.DEFLRA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

7.55%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

19.51%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

28.33%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

27.62%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

27.62%

-7.62%