PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPAX с STNFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPAX с STNFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESPAX (Allspring Special Small Cap Value Fund) and STNFX (Allspring Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - ESPAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments, while STNFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, ESPAX returned 8.55%/yr vs 16.65%/yr for STNFX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESPAX charges 1.24%/yr vs 0.75%/yr for STNFX.

Доходность

Сравнение доходности ESPAX и STNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Allspring Large Cap Growth Fund (STNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPAX показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у STNFX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции ESPAX уступали акциям STNFX по среднегодовой доходности: 8.55% против 16.65% соответственно.

ESPAX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.02%
С начала года
12.56%
6 месяцев
10.45%
1 год
17.45%
3 года*
9.77%
5 лет*
3.99%
10 лет*
8.55%

STNFX

1 день
-2.04%
1 месяц
-3.82%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-0.74%
1 год
8.24%
3 года*
19.27%
5 лет*
9.11%
10 лет*
16.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPAX и STNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund		12.56%-3.10%6.44%18.65%-13.94%27.61%1.16%28.03%-13.77%11.08%
STNFX
Allspring Large Cap Growth Fund		0.32%14.63%30.44%40.91%-30.86%15.76%32.30%47.33%1.22%33.40%

Correlation

The correlation between ESPAX and STNFX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.66

Over the past year, the correlation between ESPAX and STNFX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Special Small Cap Value Fund

Allspring Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ESPAX:
ESPAX с VSMAXESPAX с VSCIXESPAX с FXAIXESPAX с AVUVESPAX с EVUAXESPAX с EKJAXESPAX с SENAX
Часто сравнивают с STNFX:
STNFX с VGTSTNFX с SPYSTNFX с SOPVXSTNFX с VOOSTNFX с SADIXSTNFX с BLUEXSTNFX с EKJAX

Доходность на риск

ESPAX vs. STNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPAX
Ранг доходности на риск ESPAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
STNFX
Ранг доходности на риск STNFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPAX c STNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Allspring Large Cap Growth Fund (STNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPAXSTNFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.63

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
0.96

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

0.58

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

1.67

+2.37

ESPAX vs. STNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPAX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа STNFX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPAX и STNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPAX и STNFX

Максимальная просадка ESPAX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки STNFX в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPAX и STNFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPAXSTNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-43.46%

-17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-17.69%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-22.45%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.84%

-43.46%

+16.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.28%

-43.46%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-6.45%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-7.53%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

6.11%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPAX и STNFX

Текущая волатильность для Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) составляет 4.70%, в то время как у Allspring Large Cap Growth Fund (STNFX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что ESPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPAXSTNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

6.00%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

12.50%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

16.22%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

23.56%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

23.00%

-1.62%

Сравнение комиссий ESPAX и STNFX

ESPAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии STNFX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPAX и STNFX

Дивидендная доходность ESPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что меньше доходности STNFX в 14.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund		7.34%8.26%10.10%2.07%6.24%6.34%0.39%1.68%7.90%5.33%2.25%2.33%
STNFX
Allspring Large Cap Growth Fund		14.01%14.06%14.18%18.68%10.88%15.11%13.51%19.01%30.81%22.67%5.50%5.97%

Часто задаваемые вопросы

ESPAX and STNFX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STNFX has higher volatility (6.00%) compared to ESPAX (4.70%). In terms of maximum drawdown, ESPAX dropped -61.14% vs STNFX's -43.46%.

ESPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPAX и STNFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор