PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESP.TO с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESP.TO с XEG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Energy Split Corp (ESP.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO).

XEG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ESP.TO и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Energy Split Corp (ESP.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESP.TO и XEG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESP.TO
Brompton Energy Split Corp		51.43%0.79%88.18%-41.11%168.03%272.00%-64.54%-41.00%-58.10%-33.94%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		41.93%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%-34.41%8.98%-27.05%-11.18%

Доходность по периодам

С начала года, ESP.TO показывает доходность 51.43%, что значительно выше, чем у XEG.TO с доходностью 41.93%. За последние 10 лет акции ESP.TO уступали акциям XEG.TO по среднегодовой доходности: 3.06% против 13.00% соответственно.

ESP.TO

1 день
-4.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
51.43%
6 месяцев
80.04%
1 год
58.33%
3 года*
29.35%
5 лет*
34.72%
10 лет*
3.06%

XEG.TO

1 день
-0.62%
1 месяц
15.54%
С начала года
41.93%
6 месяцев
49.98%
1 год
59.58%
3 года*
26.94%
5 лет*
32.83%
10 лет*
13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Energy Split Corp

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с ESP.TO:
ESP.TO с DGS.TOESP.TO с ENB.TOESP.TO с LBS.TO
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с XSP.TO

Доходность на риск

ESP.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESP.TO
Ранг доходности на риск ESP.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESP.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESP.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESP.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESP.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESP.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESP.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Energy Split Corp (ESP.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESP.TOXEG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.31

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.76

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.98

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

10.68

-6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESP.TO vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESP.TO на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа XEG.TO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESP.TO и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESP.TOXEG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.31

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.16

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.39

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.28

-0.30

Корреляция

Корреляция между ESP.TO и XEG.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESP.TO и XEG.TO

Дивидендная доходность ESP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности XEG.TO в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESP.TO
Brompton Energy Split Corp		4.97%6.60%12.84%0.00%2.04%0.00%0.00%0.00%20.92%9.76%12.04%14.86%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.70%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Просадки

Сравнение просадок ESP.TO и XEG.TO

Максимальная просадка ESP.TO за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESP.TO и XEG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ESP.TOXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-87.74%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.01%

-20.69%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.93%

-28.42%

-41.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.19%

-79.66%

-16.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

-1.13%

-14.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.50%

-29.36%

-26.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.58%

5.78%

+6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ESP.TO и XEG.TO

Brompton Energy Split Corp (ESP.TO) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что ESP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESP.TOXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

5.36%

+8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.09%

14.71%

+15.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.54%

25.99%

+17.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.14%

28.48%

+50.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.45%

33.30%

+56.15%