PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESP.TO с DGS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ESP.TO с DGS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Energy Split Corp (ESP.TO) и Dividend Growth Split Corp. (DGS.TO).

Доходность

Сравнение доходности ESP.TO и DGS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Energy Split Corp (ESP.TO) и Dividend Growth Split Corp. (DGS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESP.TO и DGS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESP.TO
Brompton Energy Split Corp		51.43%0.79%88.18%-41.11%168.03%272.00%-64.54%-41.00%-58.10%-33.94%
DGS.TO
Dividend Growth Split Corp.		3.90%34.53%62.16%-6.12%-1.94%132.50%-33.14%69.73%-49.39%19.75%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, ESP.TO показывает доходность 51.43%, что значительно выше, чем у DGS.TO с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции ESP.TO уступали акциям DGS.TO по среднегодовой доходности: 3.06% против 16.05% соответственно.

ESP.TO

1 день
-4.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
51.43%
6 месяцев
80.04%
1 год
58.33%
3 года*
29.35%
5 лет*
34.72%
10 лет*
3.06%

DGS.TO

1 день
1.30%
1 месяц
-3.86%
С начала года
3.90%
6 месяцев
13.17%
1 год
49.18%
3 года*
31.74%
5 лет*
22.94%
10 лет*
16.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Energy Split Corp

Dividend Growth Split Corp.

Часто сравнивают с ESP.TO:
ESP.TO с XEG.TOESP.TO с ENB.TOESP.TO с LBS.TO
Часто сравнивают с DGS.TO:
DGS.TO с DFN.TODGS.TO с GDV.TODGS.TO с FFN.TODGS.TO с DF.TODGS.TO с TD.TODGS.TO с CP.TODGS.TO с MNT.TO

Доходность на риск

ESP.TO vs. DGS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESP.TO
Ранг доходности на риск ESP.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESP.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESP.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESP.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESP.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESP.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DGS.TO
Ранг доходности на риск DGS.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESP.TO c DGS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Energy Split Corp (ESP.TO) и Dividend Growth Split Corp. (DGS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESP.TODGS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.54

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

3.33

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.57

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

4.11

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

16.42

-12.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESP.TO vs. DGS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESP.TO на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа DGS.TO равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESP.TO и DGS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESP.TODGS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.54

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.46

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.25

-0.27

Корреляция

Корреляция между ESP.TO и DGS.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESP.TO и DGS.TO

Дивидендная доходность ESP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности DGS.TO в 15.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESP.TO
Brompton Energy Split Corp		4.97%6.60%12.84%0.00%2.04%0.00%0.00%0.00%20.92%9.76%12.04%14.86%
DGS.TO
Dividend Growth Split Corp.		15.38%15.40%17.47%5.86%17.42%14.68%5.88%15.18%24.93%14.85%15.33%17.91%

Просадки

Сравнение просадок ESP.TO и DGS.TO

Максимальная просадка ESP.TO за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки DGS.TO в -85.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESP.TO и DGS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ESP.TODGS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-85.18%

-11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.01%

-11.26%

-10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.93%

-40.18%

-29.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.19%

-63.34%

-32.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

-5.36%

-10.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.50%

-14.30%

-41.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.58%

2.82%

+9.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ESP.TO и DGS.TO

Brompton Energy Split Corp (ESP.TO) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с Dividend Growth Split Corp. (DGS.TO) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что ESP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESP.TODGS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

9.89%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.09%

13.49%

+16.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.54%

19.54%

+24.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.14%

29.15%

+49.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.45%

35.20%

+54.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESP.TO и DGS.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brompton Energy Split Corp и Dividend Growth Split Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-20.00M0.0020.00M40.00M60.00M80.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
27.30M
(ESP.TO) Общая выручка
(DGS.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию