Сравнение ESN с SPCT
ESN (Essential 40 Stock ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ESN is passively managed, while SPCT is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESN charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности ESN и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESN показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
ESN
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 15.85%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESN и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 15.85% | 1.80% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between ESN and SPCT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESN vs. SPCT — Ранг доходности на риск
ESN
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ESN c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential 40 Stock ETF (ESN) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESN | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESN и SPCT
Максимальная просадка ESN за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESN и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESN | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -7.17% | -6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | 0.00% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -1.49% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESN и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESN | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.86% | 9.27% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 9.27% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 9.27% | +3.83% |
Сравнение комиссий ESN и SPCT
ESN берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESN и SPCT
Дивидендная доходность ESN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.78% | 0.91% | 0.76% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESN and SPCT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESN is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESN is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
ESN has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: KKM Financial and Liberty One. Their fees differ too: 0.70% for ESN and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для ESN и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор