Сравнение ESN с GXLC
ESN (Essential 40 Stock ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ESN tracks the Essential 40 Stock Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESN charges 0.70%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности ESN и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESN показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 7.92%.
ESN
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESN и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 13.63% | 1.79% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.92% | 3.22% |
Correlation
The correlation between ESN and GXLC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESN vs. GXLC — Ранг доходности на риск
ESN
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ESN c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential 40 Stock ETF (ESN) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESN | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESN и GXLC
Максимальная просадка ESN за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESN и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESN | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -9.08% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -3.40% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -1.56% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESN и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESN | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 13.78% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 13.78% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 13.78% | -0.53% |
Сравнение комиссий ESN и GXLC
ESN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESN и GXLC
Дивидендная доходность ESN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.80% | 0.91% | 0.76% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESN and GXLC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.70% for ESN.
ESN has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.65% for GXLC.
ESN tracks Essential 40 Stock Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: KKM Financial and Global X. Their fees differ too: 0.70% for ESN and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для ESN и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор