Сравнение ESN с BUFH
ESN (Essential 40 Stock ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ESN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Essential 40 Stock Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESN charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности ESN и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESN показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.21%.
ESN
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESN и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 13.17% | 9.87% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.21% | 3.89% |
Correlation
The correlation between ESN and BUFH is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESN vs. BUFH — Ранг доходности на риск
ESN
BUFH
Сравнение ESN c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential 40 Stock ETF (ESN) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESN | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESN | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 2.76 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок ESN и BUFH
Максимальная просадка ESN за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESN и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESN | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -1.53% | -12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.28% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -0.18% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESN и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESN | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.90% | 2.38% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 2.38% | +10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 2.38% | +10.95% |
Сравнение комиссий ESN и BUFH
ESN берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESN и BUFH
Дивидендная доходность ESN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.80% | 0.91% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
ESN and BUFH have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESN is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESN is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
ESN has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for BUFH.
ESN is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: KKM Financial and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for ESN and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для ESN и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор