Сравнение ESN с ALRG
ESN (Essential 40 Stock ETF) and ALRG (Allspring LT Large Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ESN is passively managed, while ALRG is actively managed. Over the past year, ESN returned 24.34% vs 22.50% for ALRG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESN charges 0.70%/yr vs 0.28%/yr for ALRG.
Доходность
Сравнение доходности ESN и ALRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESN показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у ALRG с доходностью 10.29%.
ESN
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 15.85%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALRG
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 8.73%
- С начала года
- 10.29%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESN и ALRG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 15.85% | 7.05% |
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 10.29% | 11.78% |
Correlation
The correlation between ESN and ALRG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between ESN and ALRG has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESN vs. ALRG — Ранг доходности на риск
ESN
ALRG
Сравнение ESN c ALRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential 40 Stock ETF (ESN) и Allspring LT Large Core ETF (ALRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESN | ALRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.44 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.93 | 10.04 | +4.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESN и ALRG
Максимальная просадка ESN за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки ALRG в -9.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESN и ALRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESN | ALRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -9.27% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -9.27% | +2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.42% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -1.39% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.25% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESN и ALRG
Текущая волатильность для Essential 40 Stock ETF (ESN) составляет 2.52%, в то время как у Allspring LT Large Core ETF (ALRG) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что ESN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESN | ALRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 3.27% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 10.07% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.86% | 12.78% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 12.65% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 12.65% | +0.45% |
Сравнение комиссий ESN и ALRG
ESN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ALRG в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESN и ALRG
Дивидендная доходность ESN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности ALRG в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 0.43% | 0.47% | 0.00% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.78% | 0.91% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
ESN and ALRG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALRG has higher volatility (3.27%) compared to ESN (2.52%). In terms of maximum drawdown, ESN dropped -13.60% vs ALRG's -9.27%.
On 1-year performance, ESN leads with 24.34% vs 22.50% for ALRG. On fees, ALRG is cheaper at 0.28% per year. On volatility, ESN has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ESN has performed better with a 24.34% return vs 22.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ALRG is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.70% for ESN.
ESN has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.43% for ALRG.
They also come from different issuers: KKM Financial and Allspring. Their fees differ too: 0.70% for ESN and 0.28% for ALRG.
ESN currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESN и ALRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор