PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESLT с RR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESLT с RR.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ESLT (Elbit Systems Ltd) and RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ESLT returned 26.53%/yr vs 20.35%/yr for RR.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESLT и RR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elbit Systems Ltd (ESLT) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESLT торгуется в USD, в то время как RR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESLT показывает доходность 48.00%, что значительно выше, чем у RR.L с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции ESLT превзошли акции RR.L по среднегодовой доходности: 26.53% против 20.35% соответственно.

ESLT

1 день
-6.48%
1 месяц
13.87%
С начала года
48.00%
6 месяцев
66.16%
1 год
88.74%
3 года*
60.86%
5 лет*
46.38%
10 лет*
26.53%

RR.L

1 день
4.24%
1 месяц
15.39%
С начала года
13.72%
6 месяцев
20.08%
1 год
49.79%
3 года*
110.91%
5 лет*
62.35%
10 лет*
20.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESLT и RR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESLT
Elbit Systems Ltd		48.00%125.14%22.17%31.30%-4.82%34.77%-14.56%37.62%-13.22%32.65%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		13.72%120.24%86.56%238.53%-32.26%9.45%-51.10%-13.17%-6.26%39.55%

Correlation

The correlation between ESLT and RR.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESLT:

$41.10B

RR.L:

£109.90B

EPS

ESLT:

$12.36

RR.L:

£0.99

Коэффициент P/E

ESLT:

69.08

RR.L:

13.19

Коэффициент PEG

ESLT:

3.27

RR.L:

0.03

Коэффициент P/S

ESLT:

4.93

RR.L:

2.75

Коэффициент P/B

ESLT:

9.65

RR.L:

40.32

Общая выручка (12 мес.)

ESLT:

$8.23B

RR.L:

£40.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESLT:

$2.03B

RR.L:

£10.12B

EBITDA (12 мес.)

ESLT:

$861.06M

RR.L:

£9.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elbit Systems Ltd

Rolls-Royce Holdings PLC

Часто сравнивают с ESLT:
ESLT с RNMBYESLT с LXESLT с BYRNESLT с PPAESLT с LHXESLT с QQQESLT с BWXT
Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RYCEYRR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USD

Доходность на риск

ESLT vs. RR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESLT
Ранг доходности на риск ESLT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESLT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESLT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESLT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESLT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESLT c RR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd (ESLT) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESLTRR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.22

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.91

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

2.31

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

6.56

+4.05

ESLT vs. RR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESLT на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа RR.L равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESLT и RR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESLT и RR.L

Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.79%, что меньше максимальной просадки RR.L в -92.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и RR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESLTRR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.79%

-92.32%

+38.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.98%

-19.98%

-6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.98%

-23.51%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-64.03%

+31.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.89%

-89.47%

+56.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.71%

-3.49%

-12.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-36.67%

+22.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.36%

7.04%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ESLT и RR.L

Elbit Systems Ltd (ESLT) имеет более высокую волатильность в 19.89% по сравнению с Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что ESLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESLTRR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.89%

12.44%

+7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.93%

32.55%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.11%

37.87%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

43.93%

-10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.42%

50.21%

-20.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESLT и RR.L

Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности RR.L в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESLT
Elbit Systems Ltd		0.36%0.47%0.77%0.94%1.22%1.03%1.28%1.14%1.54%1.32%1.57%1.63%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.73%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%0.54%1.75%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESLT и RR.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elbit Systems Ltd и Rolls-Royce Holdings PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
2.19B
11.72B
(ESLT) Общая выручка
(RR.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ESLT значения в USD, RR.L значения в GBP

Сравнение рентабельности ESLT и RR.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Elbit Systems Ltd и Rolls-Royce Holdings PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%20222023202420252026
25.2%
27.4%
Активы портфеля
ESLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.

RR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

ESLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

RR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

ESLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

RR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

ESLT and RR.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESLT и RR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор