Сравнение ESLT с CRVS
ESLT (Elbit Systems Ltd) and CRVS (Corvus Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CRVS operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, ESLT returned 26.53%/yr vs 0.06%/yr for CRVS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESLT и CRVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLT показывает доходность 48.00%, что значительно ниже, чем у CRVS с доходностью 54.94%. За последние 10 лет акции ESLT превзошли акции CRVS по среднегодовой доходности: 26.53% против 0.06% соответственно.
ESLT
- 1 день
- -6.48%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 48.00%
- 6 месяцев
- 66.16%
- 1 год
- 98.98%
- 3 года*
- 60.86%
- 5 лет*
- 46.38%
- 10 лет*
- 26.53%
CRVS
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -24.68%
- С начала года
- 54.94%
- 6 месяцев
- 42.53%
- 1 год
- 181.37%
- 3 года*
- 53.32%
- 5 лет*
- 33.63%
- 10 лет*
- 0.06%
Сравнение доходности по годам ESLT и CRVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 48.00% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -14.56% | 37.62% | -13.22% | 32.65% |
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 54.94% | 43.93% | 203.98% | 107.06% | -64.73% | -32.30% | -34.56% | 48.23% | -64.58% | -27.55% |
Correlation
The correlation between ESLT and CRVS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
ESLT:
$41.10B
CRVS:
$1.07B
ESLT:
$12.36
CRVS:
-$0.53
ESLT:
9.65
CRVS:
4.46
ESLT:
$8.23B
CRVS:
$0.00
ESLT:
$2.03B
CRVS:
-$26.00K
ESLT:
$861.06M
CRVS:
-$47.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLT vs. CRVS — Ранг доходности на риск
ESLT
CRVS
Сравнение ESLT c CRVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd (ESLT) и Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLT | CRVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.48 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 3.23 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 7.03 | +3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLT и CRVS
Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.79%, что меньше максимальной просадки CRVS в -96.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и CRVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLT | CRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.79% | -96.97% | +43.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.98% | -56.43% | +30.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.98% | -70.50% | +44.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -92.40% | +59.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.89% | -96.97% | +64.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -53.25% | +37.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -69.28% | +55.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | 25.91% | -16.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLT и CRVS
Текущая волатильность для Elbit Systems Ltd (ESLT) составляет 19.89%, в то время как у Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что ESLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLT | CRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.89% | 23.12% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 111.88% | -75.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.11% | 180.64% | -136.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 131.02% | -97.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.42% | 111.13% | -81.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLT и CRVS
Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как CRVS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.36% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESLT и CRVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elbit Systems Ltd и Corvus Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ESLT and CRVS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRVS has higher volatility (23.12%) compared to ESLT (19.89%). In terms of maximum drawdown, ESLT dropped -53.79% vs CRVS's -96.97%.
ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESLT и CRVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор