PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESLOY с PPFB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESLOY с PPFB.DE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ESLOY (Essilor International SA) is a stock, while PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) is Precious Metals fund tracking the Gold. Over the past 3 years, ESLOY returned 5.49%/yr vs 31.53%/yr for PPFB.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESLOY и PPFB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essilor International SA (ESLOY) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESLOY торгуется в USD, в то время как PPFB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPFB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESLOY показывает доходность -35.86%, что значительно ниже, чем у PPFB.DE с доходностью 1.54%.

ESLOY

1 день
-3.26%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-35.86%
6 месяцев
-42.32%
1 год
-27.53%
3 года*
5.49%
5 лет*
4.45%
10 лет*
5.94%

PPFB.DE

1 день
0.72%
1 месяц
-4.75%
С начала года
1.54%
6 месяцев
5.88%
1 год
33.07%
3 года*
31.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESLOY и PPFB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ESLOY
Essilor International SA		-35.86%33.44%22.45%12.96%-13.84%19.59%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		1.54%68.33%26.50%12.88%1.14%-0.58%

Correlation

The correlation between ESLOY and PPFB.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essilor International SA

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с ESLOY:
ESLOY с VOOESLOY с VUSA.ASESLOY с ^GDAXIESLOY с NVSESLOY с PFEESLOY с NVOESLOY с ESLT
Часто сравнивают с PPFB.DE:
PPFB.DE с 4GLD.DEPPFB.DE с GLDPPFB.DE с IGLD.DEPPFB.DE с GOLDPPFB.DE с 8PSG.DEPPFB.DE с WGLD.DEPPFB.DE с G2X.DE

Доходность на риск

ESLOY vs. PPFB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESLOY
Ранг доходности на риск ESLOY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESLOY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESLOY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESLOY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESLOY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESLOY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PPFB.DE
Ранг доходности на риск PPFB.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFB.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFB.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFB.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESLOY c PPFB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essilor International SA (ESLOY) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESLOYPPFB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
1.33

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
1.77

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.25

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.87

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

4.78

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESLOY vs. PPFB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESLOY на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа PPFB.DE равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESLOY и PPFB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESLOYPPFB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

1.33

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.15

-1.02

Просадки

Сравнение просадок ESLOY и PPFB.DE

Максимальная просадка ESLOY за все время составила -74.27%, что больше максимальной просадки PPFB.DE в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLOY и PPFB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESLOYPPFB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.27%

-21.42%

-52.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.23%

-17.21%

-29.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.23%

-17.21%

-29.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.27%

-15.63%

-29.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.01%

-5.42%

-15.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.40%

6.76%

+15.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ESLOY и PPFB.DE

Essilor International SA (ESLOY) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что ESLOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESLOYPPFB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

5.67%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.46%

21.08%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.01%

24.30%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.25%

17.39%

+10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.21%

17.39%

+9.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESLOY и PPFB.DE

Дивидендная доходность ESLOY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как PPFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESLOY
Essilor International SA		2.36%1.42%1.75%1.76%1.46%0.62%0.90%1.49%1.49%3.64%2.21%0.91%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESLOY and PPFB.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESLOY и PPFB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор