Сравнение ESLG с AVUS
ESLG (Eventide Large Cap Growth ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - ESLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Eventide, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ESLG charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.
Доходность
Сравнение доходности ESLG и AVUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLG показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 13.23%.
ESLG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESLG и AVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 11.31% | -0.29% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 13.23% | 3.33% |
Correlation
The correlation between ESLG and AVUS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLG vs. AVUS — Ранг доходности на риск
ESLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVUS
Сравнение ESLG c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Growth ETF (ESLG) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLG | AVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLG и AVUS
Максимальная просадка ESLG за все время составила -12.36%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLG и AVUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLG | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.36% | -37.04% | +24.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -1.93% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -5.06% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLG и AVUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLG | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 12.71% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 17.36% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 20.83% | -4.07% |
Сравнение комиссий ESLG и AVUS
ESLG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLG и AVUS
Дивидендная доходность ESLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности AVUS в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.94% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 0.15% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESLG and AVUS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for ESLG.
AVUS has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.15% for ESLG.
ESLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Eventide and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for ESLG and 0.15% for AVUS.
Подберите оптимальное распределение для ESLG и AVUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор