Сравнение ESJS.L с ISJP.L
ESJS.L (Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and ISJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) are both Japan Equities funds - ESJS.L tracks the TOPIX TR JPY while ISJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap NR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESJS.L returned 9.73%/yr vs 7.70%/yr for ISJP.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ESJS.L charges 0.19%/yr vs 0.58%/yr for ISJP.L.
Доходность
Сравнение доходности ESJS.L и ISJP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESJS.L показывает доходность 14.30%, что значительно выше, чем у ISJP.L с доходностью 12.82%.
ESJS.L
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -3.72%
- 6 месяцев
- 7.59%
- С начала года
- 14.30%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
ISJP.L
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 7.47%
Сравнение доходности по годам ESJS.L и ISJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESJS.L Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 14.30% | 18.47% | 9.64% | 12.97% | -7.90% | -27.12% |
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 12.82% | 20.89% | 4.99% | 7.01% | -2.01% | -3.02% |
Correlation
The correlation between ESJS.L and ISJP.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between ESJS.L and ISJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESJS.L vs. ISJP.L — Ранг доходности на риск
ESJS.L
ISJP.L
Сравнение ESJS.L c ISJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESJS.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESJS.L | ISJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.38 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 7.77 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESJS.L и ISJP.L
Максимальная просадка ESJS.L за все время составила -37.23%, что меньше максимальной просадки ISJP.L в -62.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESJS.L и ISJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESJS.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.23% | -62.77% | +25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -10.84% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -11.23% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -21.01% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -5.57% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.66% | -19.76% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.32% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESJS.L и ISJP.L
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESJS.L) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что ESJS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESJS.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 5.12% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 14.06% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 16.05% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 14.30% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 15.49% | +4.51% |
Сравнение комиссий ESJS.L и ISJP.L
ESJS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ISJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESJS.L и ISJP.L
ESJS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESJS.L Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 0.99% | 1.85% | 1.73% | 1.77% | 1.99% | 1.52% | 1.58% | 1.53% | 1.39% | 1.29% | 1.07% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
ESJS.L and ISJP.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESJS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESJS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for ISJP.L.
ESJS.L tracks TOPIX TR JPY, while ISJP.L tracks MSCI Japan Small Cap NR JPY. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for ESJS.L and 0.58% for ISJP.L.
Подберите оптимальное распределение для ESJS.L и ISJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор