PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIS.L с VUAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIS.L с VUAA.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

ESIS.L (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) are both exchange-traded funds - ESIS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while VUAA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIS.L returned 2.11%/yr vs 13.96%/yr for VUAA.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ESIS.L charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESIS.L и VUAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESIS.L торгуется в GBP, в то время как VUAA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIS.L показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у VUAA.DE с доходностью 9.48%.

ESIS.L

1 день
0.57%
1 месяц
2.73%
С начала года
5.19%
6 месяцев
5.82%
1 год
10.95%
3 года*
2.74%
5 лет*
2.11%
10 лет*
—

VUAA.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.10%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.74%
1 год
26.24%
3 года*
19.05%
5 лет*
13.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIS.L и VUAA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIS.L
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)		5.19%12.08%-6.68%-1.05%-2.95%12.22%-10.82%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		9.48%10.13%26.57%20.06%-9.59%30.82%0.12%

Correlation

The correlation between ESIS.L and VUAA.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г.

0.26

The correlation between ESIS.L and VUAA.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Часто сравнивают с ESIS.L:
ESIS.L с XDEQ.LESIS.L с ESIC.LESIS.L с UTIL.LESIS.L с XLYS.LESIS.L с XSCS.LESIS.L с WCOS.LESIS.L с VJPU.L
Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с VWCE.DE

Доходность на риск

ESIS.L vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIS.L
Ранг доходности на риск ESIS.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIS.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIS.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIS.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIS.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIS.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIS.L c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIS.LVUAA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.30

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
3.13

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

3.68

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.72

13.08

-11.37

ESIS.L vs. VUAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIS.L на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VUAA.DE равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIS.L и VUAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIS.L и VUAA.DE

Максимальная просадка ESIS.L за все время составила -19.68%, что меньше максимальной просадки VUAA.DE в -26.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIS.L и VUAA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIS.LVUAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-26.25%

+6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-7.10%

-6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-22.05%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.88%

-22.05%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-1.50%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-3.77%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

2.00%

+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIS.L и VUAA.DE

iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что ESIS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIS.LVUAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.51%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

7.81%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

11.39%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

14.72%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

16.89%

-1.22%

Сравнение комиссий ESIS.L и VUAA.DE

ESIS.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIS.L и VUAA.DE

Ни ESIS.L, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIS.L and VUAA.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for ESIS.L.

ESIS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while VUAA.DE is S&P 500. ESIS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while VUAA.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for ESIS.L and 0.07% for VUAA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIS.L и VUAA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор