PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIS.L с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIS.L с SEC0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIS.L (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ESIS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIS.L returned -0.37%/yr vs 56.61%/yr for SEC0.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ESIS.L charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for SEC0.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESIS.L и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESIS.L торгуется в GBP, в то время как SEC0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEC0.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIS.L показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 96.54%.

ESIS.L

1 день
-0.53%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-2.22%
3 года*
-0.37%
5 лет*
0.80%
10 лет*
—

SEC0.DE

1 день
-2.73%
1 месяц
23.46%
С начала года
96.54%
6 месяцев
98.26%
1 год
200.18%
3 года*
56.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIS.L и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ESIS.L
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)		-2.90%12.15%-6.75%-1.03%-2.95%6.48%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		96.45%43.56%15.58%57.80%-28.51%19.83%

Correlation

The correlation between ESIS.L and SEC0.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.09

The correlation between ESIS.L and SEC0.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ESIS.L:
ESIS.L с XDEQ.LESIS.L с ESIC.LESIS.L с UTIL.LESIS.L с XLYS.LESIS.L с XSCS.LESIS.L с WCOS.LESIS.L с VJPU.L
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

ESIS.L vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIS.L
Ранг доходности на риск ESIS.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIS.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIS.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIS.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIS.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIS.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIS.L c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIS.LSEC0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
6.28

-6.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
6.13

-6.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.80

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

15.73

-15.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

54.76

-55.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIS.L vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIS.L на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 6.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIS.L и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIS.LSEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

6.28

-6.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.21

-1.04

Просадки

Сравнение просадок ESIS.L и SEC0.DE

Максимальная просадка ESIS.L за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки SEC0.DE в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIS.L и SEC0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIS.LSEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-38.58%

+20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-12.64%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

-38.58%

+24.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-2.73%

-10.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-11.18%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

3.64%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIS.L и SEC0.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) составляет 4.54%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 13.12%. Это указывает на то, что ESIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIS.LSEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

13.12%

-8.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

24.65%

-13.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

31.70%

-18.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

29.44%

-16.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

29.44%

-16.77%

Сравнение комиссий ESIS.L и SEC0.DE

ESIS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIS.L и SEC0.DE

Ни ESIS.L, ни SEC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIS.L and SEC0.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.

ESIS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while SEC0.DE is Semiconductors. ESIS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Their fees differ too: 0.18% for ESIS.L and 0.35% for SEC0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIS.L и SEC0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор