PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIS.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIS.L с CNDX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIS.L (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESIS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIS.L returned 0.80%/yr vs 18.87%/yr for CNDX.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ESIS.L charges 0.18%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности ESIS.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESIS.L торгуется в GBP, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIS.L показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 20.10%.

ESIS.L

1 день
-0.53%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-2.22%
3 года*
-0.37%
5 лет*
0.80%
10 лет*
—

CNDX.L

1 день
-0.69%
1 месяц
8.15%
С начала года
20.10%
6 месяцев
17.84%
1 год
40.84%
3 года*
24.76%
5 лет*
18.87%
10 лет*
22.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIS.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIS.L
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)		-2.90%12.15%-6.75%-1.03%-2.95%12.22%2.78%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		20.10%11.22%28.66%48.50%-25.54%29.17%6.00%

Correlation

The correlation between ESIS.L and CNDX.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.19

The correlation between ESIS.L and CNDX.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIS.L и CNDX.L

Секторы
ESIS.L
CNDX.L

Потребительский защитный сектор

99.2%
6.9%

Потребительский циклический сектор

0.8%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

57.3%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

ESIS.L
99.2%
CNDX.L
6.9%

Потребительский циклический сектор

ESIS.L
0.8%
CNDX.L
11.6%

Сырьевые материалы

ESIS.L

-

CNDX.L
1.1%

Коммуникационные услуги

ESIS.L

-

CNDX.L
14.5%

Энергетика

ESIS.L

-

CNDX.L
0.5%

Финансовые услуги

ESIS.L

-

CNDX.L
0.2%

Здравоохранение

ESIS.L

-

CNDX.L
3.8%

Промышленность

ESIS.L

-

CNDX.L
2.8%

Недвижимость

ESIS.L

-

CNDX.L
0.1%

Технологии

ESIS.L

-

CNDX.L
57.3%

Коммунальные услуги

ESIS.L

-

CNDX.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с ESIS.L:
ESIS.L с XDEQ.LESIS.L с ESIC.LESIS.L с UTIL.LESIS.L с XLYS.LESIS.L с XSCS.LESIS.L с WCOS.LESIS.L с VJPU.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

ESIS.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIS.L
Ранг доходности на риск ESIS.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIS.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIS.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIS.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIS.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIS.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIS.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIS.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
2.61

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
3.48

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.46

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

3.69

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

10.50

-10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIS.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIS.L на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа CNDX.L равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIS.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIS.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.61

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.94

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.17

-1.00

Просадки

Сравнение просадок ESIS.L и CNDX.L

Максимальная просадка ESIS.L за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIS.L и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIS.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-27.74%

+10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-11.11%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

-24.37%

+10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-27.74%

+10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-0.69%

-12.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-4.72%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

3.93%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIS.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) составляет 4.54%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что ESIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIS.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.90%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

11.60%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

15.74%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

20.08%

-7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

20.20%

-7.53%

Сравнение комиссий ESIS.L и CNDX.L

ESIS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIS.L и CNDX.L

Ни ESIS.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%
ESIS.L
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESIS.L and CNDX.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

ESIS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. ESIS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.18% for ESIS.L and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIS.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор