Сравнение ESIS.DE с EXH8.DE
ESIS.DE (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and EXH8.DE (iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)) are both Consumer Staples Equities funds from iShares - ESIS.DE tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while EXH8.DE tracks the STOXX® Europe 600 Retail. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIS.DE returned 1.95%/yr vs 2.26%/yr for EXH8.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ESIS.DE charges 0.18%/yr vs 0.46%/yr for EXH8.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESIS.DE и EXH8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIS.DE показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у EXH8.DE с доходностью 2.01%.
ESIS.DE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- —
EXH8.DE
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам ESIS.DE и EXH8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIS.DE iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 6.10% | 6.89% | -2.54% | 0.92% | -8.85% | 20.52% | -0.20% |
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | 2.01% | 13.30% | 10.53% | 36.36% | -30.85% | 12.99% | 1.29% |
Correlation
The correlation between ESIS.DE and EXH8.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIS.DE vs. EXH8.DE — Ранг доходности на риск
ESIS.DE
EXH8.DE
Сравнение ESIS.DE c EXH8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIS.DE | EXH8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.24 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 3.17 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIS.DE и EXH8.DE
Максимальная просадка ESIS.DE за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки EXH8.DE в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIS.DE и EXH8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIS.DE | EXH8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.99% | -52.64% | +37.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -12.97% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.54% | -19.66% | +7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.99% | -48.56% | +33.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -1.58% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -16.44% | +9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 5.07% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIS.DE и EXH8.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) составляет 4.65%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что ESIS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXH8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIS.DE | EXH8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.37% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 15.25% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.31% | 18.90% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 21.56% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.82% | 19.43% | -6.61% |
Сравнение комиссий ESIS.DE и EXH8.DE
ESIS.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXH8.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIS.DE и EXH8.DE
ESIS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIS.DE iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | 2.05% | 2.18% | 2.07% | 2.01% | 2.79% | 0.89% | 1.08% | 1.81% | 2.49% | 2.51% | 2.48% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
ESIS.DE and EXH8.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIS.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIS.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for EXH8.DE.
ESIS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while EXH8.DE tracks STOXX® Europe 600 Retail. Their fees differ too: 0.18% for ESIS.DE and 0.46% for EXH8.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESIS.DE и EXH8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор