Сравнение ESIN.L с XWIS.L
ESIN.L (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc) and XWIS.L (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP) are both Industrials Equities funds - ESIN.L tracks the MSCI World/Materials NR USD while XWIS.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, ESIN.L returned 18.20% vs 23.01% for XWIS.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIN.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for XWIS.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIN.L и XWIS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIN.L показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у XWIS.L с доходностью 11.39%.
ESIN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
XWIS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIN.L и XWIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESIN.L iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc | 7.95% | 31.04% | 9.74% | 11.67% |
XWIS.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP | 11.39% | 16.99% | 14.88% | 7.34% |
Correlation
The correlation between ESIN.L and XWIS.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between ESIN.L and XWIS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIN.L vs. XWIS.L — Ранг доходности на риск
ESIN.L
XWIS.L
Сравнение ESIN.L c XWIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIN.L | XWIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.33 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 8.25 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIN.L | XWIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.69 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.33 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок ESIN.L и XWIS.L
Максимальная просадка ESIN.L за все время составила -24.82%, что больше максимальной просадки XWIS.L в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIN.L и XWIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIN.L | XWIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.82% | -17.37% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -9.84% | -4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -1.79% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -2.38% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 2.78% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIN.L и XWIS.L
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что ESIN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIN.L | XWIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 4.53% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 11.10% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 13.56% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 13.84% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 13.84% | +4.52% |
Сравнение комиссий ESIN.L и XWIS.L
ESIN.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XWIS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIN.L и XWIS.L
Ни ESIN.L, ни XWIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIN.L and XWIS.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIN.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIN.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XWIS.L.
ESIN.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while XWIS.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for ESIN.L and 0.25% for XWIS.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIN.L и XWIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор