PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIN.L с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIN.L с IEUR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIN.L (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both exchange-traded funds - ESIN.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while IEUR is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIN.L returned 13.02%/yr vs 9.14%/yr for IEUR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIN.L charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for IEUR.

Доходность

Сравнение доходности ESIN.L и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESIN.L торгуется в GBP, в то время как IEUR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEUR были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIN.L показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью 5.81%.

ESIN.L

1 день
0.70%
1 месяц
-2.40%
С начала года
7.95%
6 месяцев
10.13%
1 год
18.20%
3 года*
19.65%
5 лет*
13.02%
10 лет*
—

IEUR

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.39%
С начала года
5.81%
6 месяцев
7.68%
1 год
17.57%
3 года*
13.13%
5 лет*
9.14%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIN.L и IEUR

2026 (YTD)20252024202320222021
ESIN.L
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc		7.95%31.04%9.74%24.40%-11.34%9.01%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		5.81%26.01%3.17%13.72%-5.90%6.26%

Correlation

The correlation between ESIN.L and IEUR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.66

The correlation between ESIN.L and IEUR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIN.L и IEUR

Секторы
ESIN.L
IEUR

Промышленность

96.1%
20.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.8%

Финансовые услуги

1.3%
22.5%

Потребительский циклический сектор

1.1%
6.9%

Потребительский защитный сектор

0.4%
8.0%

Технологии

0.3%
8.4%

Сырьевые материалы

0.3%
5.8%

Энергетика

-

5.3%

Здравоохранение

-

12.5%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Промышленность

ESIN.L
96.1%
IEUR
20.4%

Коммуникационные услуги

ESIN.L
2.2%
IEUR
3.8%

Финансовые услуги

ESIN.L
1.3%
IEUR
22.5%

Потребительский циклический сектор

ESIN.L
1.1%
IEUR
6.9%

Потребительский защитный сектор

ESIN.L
0.4%
IEUR
8.0%

Технологии

ESIN.L
0.3%
IEUR
8.4%

Сырьевые материалы

ESIN.L
0.3%
IEUR
5.8%

Энергетика

ESIN.L

-

IEUR
5.3%

Здравоохранение

ESIN.L

-

IEUR
12.5%

Недвижимость

ESIN.L

-

IEUR
1.6%

Коммунальные услуги

ESIN.L

-

IEUR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с ESIN.L:
ESIN.L с ESIN.DEESIN.L с NDUS.LESIN.L с SDUE.LESIN.L с ESIF.LESIN.L с ISAC.LESIN.L с ESIC.LESIN.L с SMEA.L
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Доходность на риск

ESIN.L vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIN.L
Ранг доходности на риск ESIN.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIN.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIN.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIN.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIN.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIN.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIN.L c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIN.LIEURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.38

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.98

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.60

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

6.27

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIN.L vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIN.L на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUR равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIN.L и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIN.LIEURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.38

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.52

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ESIN.L и IEUR

Максимальная просадка ESIN.L за все время составила -24.82%, что меньше максимальной просадки IEUR в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIN.L и IEUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIN.LIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.82%

-30.58%

+5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-11.06%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-13.06%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.82%

-17.67%

-7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-2.00%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-4.42%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.81%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIN.L и IEUR

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc (ESIN.L) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что ESIN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIN.LIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

4.15%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

10.78%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

12.79%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

14.18%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

16.30%

+2.06%

Сравнение комиссий ESIN.L и IEUR

ESIN.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIN.L и IEUR

ESIN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIN.L
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.84%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

ESIN.L and IEUR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for ESIN.L.

ESIN.L is categorized as Industrials Equities, while IEUR is Europe Equities. ESIN.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. Their fees differ too: 0.18% for ESIN.L and 0.09% for IEUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIN.L и IEUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор