PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESIN.DE с ZPRG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIN.DE с ZPRG.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ESIN.DE (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and ZPRG.DE (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) are both exchange-traded funds - ESIN.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while ZPRG.DE is a Global Equity Income fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIN.DE returned 12.43%/yr vs 8.20%/yr for ZPRG.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIN.DE charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for ZPRG.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESIN.DE и ZPRG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIN.DE показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у ZPRG.DE с доходностью 14.66%.

ESIN.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
-2.38%
6 месяцев
0.43%
С начала года
8.25%
1 год
11.83%
3 года*
19.06%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—

ZPRG.DE

1 день
0.17%
1 месяц
5.74%
6 месяцев
10.22%
С начала года
14.66%
1 год
21.06%
3 года*
14.26%
5 лет*
8.20%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIN.DE и ZPRG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ESIN.DE
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		8.25%25.25%14.45%27.14%-16.98%13.36%
ZPRG.DE
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		14.66%5.03%13.19%3.49%-1.05%6.96%

Correlation

The correlation between ESIN.DE and ZPRG.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.53

Over the past year, the correlation between ESIN.DE and ZPRG.DE has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Часто сравнивают с ESIN.DE:
ESIN.DE с ESIN.LESIN.DE с LSMC.DEESIN.DE с SPYY.DEESIN.DE с VWCE.DEESIN.DE с EXUS.DEESIN.DE с MEUD.LESIN.DE с LYP6.DE
Часто сравнивают с ZPRG.DE:
ZPRG.DE с SPYW.DEZPRG.DE с SPY5.DEZPRG.DE с SPYZPRG.DE с TDGB.LZPRG.DE с WTEM.DEZPRG.DE с FLXX.DEZPRG.DE с LGQI.DE

Доходность на риск

ESIN.DE vs. ZPRG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIN.DE
Ранг доходности на риск ESIN.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIN.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIN.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIN.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIN.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIN.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ZPRG.DE
Ранг доходности на риск ZPRG.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRG.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRG.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRG.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRG.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRG.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIN.DE c ZPRG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIN.DEZPRG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
2.27

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
3.23

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.39

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

3.87

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

12.60

-9.46

ESIN.DE vs. ZPRG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIN.DE на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа ZPRG.DE равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIN.DE и ZPRG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIN.DE и ZPRG.DE

Максимальная просадка ESIN.DE за все время составила -29.11%, что меньше максимальной просадки ZPRG.DE в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIN.DE и ZPRG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIN.DEZPRG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.11%

-42.07%

+12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-5.42%

-7.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.28%

-17.07%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-18.48%

-10.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

0.00%

-5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-6.53%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

1.67%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIN.DE и ZPRG.DE

iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что ESIN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIN.DEZPRG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

2.41%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.98%

6.62%

+10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

9.28%

+11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

12.39%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

14.81%

+4.06%

Сравнение комиссий ESIN.DE и ZPRG.DE

ESIN.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZPRG.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIN.DE и ZPRG.DE

ESIN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZPRG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIN.DE
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPRG.DE
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		3.64%4.25%3.73%4.22%4.49%3.58%3.98%3.44%3.95%3.36%3.62%3.80%

Часто задаваемые вопросы

ESIN.DE and ZPRG.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRG.DE.

ESIN.DE is categorized as Industrials Equities, while ZPRG.DE is Global Equity Income. ESIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while ZPRG.DE tracks S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for ESIN.DE and 0.45% for ZPRG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIN.DE и ZPRG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор