Сравнение ESIH.L с H2O.DE
ESIH.L (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while H2O.DE (Enapter AG) is a stock. Over the past 5 years, ESIH.L returned 5.35%/yr vs -44.63%/yr for H2O.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESIH.L и H2O.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIH.L торгуется в GBP, в то время как H2O.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H2O.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIH.L показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у H2O.DE с доходностью -18.85%.
ESIH.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- —
H2O.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -29.87%
- 1 год
- -50.92%
- 3 года*
- -51.87%
- 5 лет*
- -44.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIH.L и H2O.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIH.L iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF | -0.97% | 12.77% | -0.54% | 5.46% | 1.56% | 17.09% | -10.87% |
H2O.DE Enapter AG | -18.85% | -57.56% | -58.36% | -33.14% | -37.38% | -18.34% | -35.52% |
Correlation
The correlation between ESIH.L and H2O.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIH.L vs. H2O.DE — Ранг доходности на риск
ESIH.L
H2O.DE
Сравнение ESIH.L c H2O.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) и Enapter AG (H2O.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIH.L | H2O.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.91 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.77 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | -1.17 | +2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIH.L и H2O.DE
Максимальная просадка ESIH.L за все время составила -24.47%, что меньше максимальной просадки H2O.DE в -97.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIH.L и H2O.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIH.L | H2O.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.47% | -97.81% | +73.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -63.62% | +49.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.47% | -91.59% | +67.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -96.23% | +71.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -97.28% | +87.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -66.84% | +58.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 41.98% | -36.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIH.L и H2O.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) составляет 5.29%, в то время как у Enapter AG (H2O.DE) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что ESIH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H2O.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIH.L | H2O.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 16.54% | -11.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 42.27% | -29.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 77.06% | -60.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 60.70% | -43.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 7,401.01% | -7,383.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIH.L и H2O.DE
Ни ESIH.L, ни H2O.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIH.L and H2O.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESIH.L и H2O.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор